计量经济学应用研究的总体回归模型设定（附）李子奈.ppt

计量经济学 计量经济学应用研究的总体回归模型设定 清华大学经济管理学院 李子奈 问题的提出 《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析 结论： 计量经济学模型已经成为一种主流的实证研究方法，占50%以上。 经典单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的模型方法，占65%。 水平的提高比数量的扩张更重要。 《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析 结论： 错误普遍存在。 2008年第1期。 主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。 计量经济学模型方法论基础 研究目的： 使得计量经济学应用研究不致陷入“庸俗”的和“自娱自乐”的境地。 使计量经济学不被认为是“蹩脚的应用数学”。 计量经济学模型方法论基础 包括： 逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） 经济学基础（关系论转向） 数学基础（主要是概率论基础） 统计学基础（主要指数据基础） 计量经济学模型方法论基础 包括： 计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 总体模型设定的导向问题 模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性 假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的适用性和局限性 计量经济学应用研究的总体回归模型设定 计量经济学模型的总体设定 计量经济学模型总体设定的“唯一性” 计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 计量经济学模型的总体设定 科学研究： 试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？ 计量经济学模型的总体设定 科学研究： 观察（偶然、个别、特殊） 假说（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍） 计量经济学模型的总体设定 计量经济学模型的总体设定，就是上述从观察到的样本出发，提出关于总体的假设的过程，并用计量经济学模型的形式加以表述。 计量经济学模型的总体设定 两种基本总体模型： 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。 计量经济学模型的总体设定 以单方程模型为例 直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集 计量经济学模型的总体设定 模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。 最终得到待估总体模型。 计量经济学模型的总体设定 模型总体设定的依据 实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的动力学关系导向 计量经济学模型总体设定的“唯一性”原则 对实际应用研究中的研究目的导向的批评 模型总体设定的研究目的导向 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。 一个简单的例子 研究制度变迁对我国经济增长影响的两篇论文： 《经济研究》论文 一篇基于工业行业数据研究外包对生产率的影响的论文： 在经典的超越对数生产函数中引入反映外包因素的变量，建立了行业生产函数模型，采用38个工业行业的数据估计模型。 关于我国工业行业生产函数模型，已有研究无数。 难道生产函数模型中包括的解释变量可以任人随意设定吗？是否存在一个作为不同的研究者共同起点的“唯一”的工业行业生产函数总体模型？ 一篇博士论文 在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以固定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V的增长率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如下3个模型： “唯一性”原则 正确的总体模型只能是一个。 对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。 或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。 不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。 计量经济学模型总体设定的