第七讲函数的分布.pptVIP

第七讲 第五节 随机变量的函数的分布 问题的提出：随机变量X的分布已知，求Y=g(X)的分布。 其中g(x)是连续函数。 首先考虑Y是连续型还是离散型 连续型求概率密度，离散型求分布律。 （举例说明） 1、离散型：设随机变量X具有以下分布律试求随机变量Y=(X-2)^2 的分布律。 解：Y的可能取值为0，4，16 P{Y=0}=P{(X-2)^2=0}=P{X=2}=0.1 P{Y=4}=P{(X-2)^2=4}=P{X-2=2}+P{X-2=-2} =P{X=4}+P{X=0}=0.3+0.4=0.7 P{Y=16}=P{(X-2)^2=16}=P{X-2=4}+P{X-2=-4} =P{X=6}+P{X=-2}=0+0.2=0.2 2、连续型 设随机变量X的概率密度为f(x),Y=g(X),求Y的概率密度。 方法：1.先求Y的分布函数 2.对Y的分布函数求导得到概率密度。 例2 设X具有概率密度求随机变量Y=3X+4的概率密度。 解：任给y, 求导7.ppt 已知随机变量X的概率密度为 求 的概率密度。 解： 当y0时， 为不可能事件，所以 当y=0, 定理：设随机变量X具有概率密度又设g(x)处处可导，且g的导数恒大 (小)于零，则Y=g(X)是连续型变量，且其概率密度为： 其中h(y)是y=g(x)的反函数。 证明：证g(x)的导数小于零情形。导数小于零则函数单调下降。其反函数h(y)存在且可导. 因为g(x)单调且 所以 是g(x)的最小值， 是最大值 对于任意实数y, 例4 设X ～ 则Y=aX+b也服从正态分布 证明:因为g(x)=aX+b,所以 所以g(x)单调，且反函数为h(y)=(y-b)/a, 由定理：Y=aX+b的概率密度为： 而 且 所以 即X ～ 例5、已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数。求随机变量Y=F(X)的概率密度。 解:根据分布函数的性质，0=Y=F(X)=1, 任意y=0, 当0y1 求导 第三章 多维随机变量 问题：考虑同一个研究对象的不同指标之间的关系。 例：从一个班的学生中随机选取一个学生，记录其数学成绩X,语文成绩Y,英语成绩Z,问，三门课程的成绩之间有无相关性？ 二维随机变量 定义：E是一个随机试验，S是E的样本空间，设X，Y是E的两个随机变量，则(X,Y)就称作E的一个二维随机变量或二维随机向量。 前例中学生的三门课的成绩放在一起，写成向量形式(X,Y,Z)就是三维随机变量。 1、分布函数(联合分布) 定义：设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y,函数F(x,y)=P{X=x,Y=y}称为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数。 几何直观 F(x,y)表示随机变量(X,Y)落入点(x,y)左下方区域的概率。 分布函数的性质 1、单调性F(x,y)关于x单调上升，关于y单调上升。 性质2 0=F(x,y)=1, 分布函数性质 3.右连续性F(x+0,y)=F(x,y) F(x,y+0)=F(x,y) 4、随机点落在以(x1,y1), (x2,y1), (x1,y2), (x2,y2)为顶点的矩形区域内的概率 P{x1Xx2,y1Yy2} =F(x2,y2)+F(x1,y1)-F(x1,y2)-F(x2,y1) 作业P66 30、31、33、34 * 0.3 0.1 0.4 0.2 pk 4 2 0 -2 xk g(x2)=y x1 X2=h(y) g(x1) 0 1y F(x)单调上升 分布函数定义 (x,y) x y x y y=c x1 x2 x y x=c y1 y2 F(x1,y)F(x2,y) F(x,y1)F(x,y2) 大矩形F(x2,y2) 红色F(x1,y2) 蓝色F(x2,y1) 紫色F(x1,x2) x1 x2 y1 y2 * * * 函数的分布 举例说明。