计量经济学(武汉大学,彭红枫).pptVIP

7/12/2003 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 10.1 多重共线性的性质 定义: 狭义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全的线性关系（完全共线性）。 广义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全或非完全的线性关系（近似共线性）。 完全共线性 如果存在一组不全为0的数?，使得 ?1X1+ ?2X2+…+? kXk=0 i=1,2,…,n 则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 近似共线性 如果存在一组不全为0的数?，使得 ?1X1+ ?2X2+…+? kXk +vi=0 i=1,2,…,n 其中vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity）或交互相关(inte