CFTC商品基金持仓分析及品种策略(截止2010年10月26日).docVIP

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2018-05-26 发布于河南
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CFTC商品基金持仓分析及品种策略(截止2010年10月26日).doc

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CFTC商品基金持仓分析及品种策略(截止2010年10月26日)

CFTC商品基金持仓分析(截止2010年10月26日) ——基于非商业持仓的二维分析 1、总体变化概览 2、二维平面图 3、分品种判断注：持仓分析具有较大的承接性，因此之前的详细分析不再加入到今后的详尽分析之中，除非持仓、价格发生大幅变动，以致需要修改分析思路之外，一般均延续之前的分析思路和框架。略 4、品种策略注释：1、设A为本金，a为1/12本金，我们假设所有品种杠杆率为8倍，负数表示为空头仓位。 2、未考虑手续费；本策略调仓时机是在周五晚收盘，但持仓数据在收盘后公布，因此实际调仓时机是在周一；不考虑周内调仓机会。 3、不考虑复利，仅定量投资。表中配置省略单位a。