第一章 时间序列分析简介课件.ppt

欢迎同学来选修时间序列分析！ 　　　　　　　 　　　　　　　教师：刘欣 　　　电邮：liuxin@dhu.edu.cn 办公室：理学院 450 平时成绩与考试： 平时成绩＝考勤＋作业 关于点名： 请假： 考试： 第一章 时间序列分析概论 本章结构 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 1.1 引言 　　　大量自然界、社会经济等领域的统计指标都依年、季、月或日统计其指标值，随着时间的推移，形成了统计指标的时间序列。 因此，时间序列是某一统计指标长期变动的数量表现。时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性。 1.1 引言 四大文明古国： 中国、印度、 　巴比伦、埃及 尼罗河 很久以来，尼罗河河谷一直是棉田连绵、稻花飘香。在撒哈拉沙漠和阿拉伯沙漠的左右夹持中，蜿蜒的尼罗河犹如一条绿色的走廓，充满着无限的生机。 1.1 引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，通过长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律，并依据尼罗河的涨落创造了闻名世界的“太阳历”。 1.1 引言 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 1.1 引言 1820年—1869年的太阳黑子数依时间画在下图中。该图中，横轴是时间指标t（在这里的t以年为单位），纵轴表示在时间t内太阳黑子个数的观测值，这种图称为时间序列图。 1.1 引言 居民消费价格指数(Consumer　Price　Index)，英文缩写CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。本例给出了我国1985年—2007年的CPI年度数据时间序列图 。 1.1 引言 GDP即国内生产总值，它是对一国（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成反映一个国家（地区）经济状况的重要指标。本例给出我国1978年—2007年GDP数据（单位：亿元）的时间序列图。 1.1 引言 GDP即国内生产总值，它是对一国（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成反映一个国家（地区）经济状况的重要指标。本例给出我国1978年—2007年GDP数据（单位：亿元）的时间序列图。 1.1 引言 北京在历史上也是自然灾害频发的地区，在各种自然灾害中，水旱灾害发生的次数最多，危害最大。本例给出了北京地区1949年—1964年的洪涝灾害面积数据（单位：万亩）的时序图。 1.1 引言 2005年7月21日中国启动人民币汇率改革以来，不断完善汇率形成机制，人民币对美元汇率总体呈现小幅上扬态势。本例给出了1997年1月—2008年9月美元对人民币汇率的月度数据（单位：元）时序图。 1.1 引言 也许你有像他同样的梦想 1.1 引言 于是你 本例给出了1990年12月19日—2008年11月6日上证A股指数日数据（除去节假日，共4386个数据）时序图。 经历08年之后你成了纯技术派高手 1.1 引言 从此你终日与酒相伴 1.1 引言 本例给出1980年1月—1991年10月澳大利亚红酒的月度销量（单位：公升）时序图。 1.1 引言 喝完酒之后回想起自己的遭遇你心中涌出一丝燥动，于是你走上街头： 1.1 引言 本例描述了1951年—1980年，美国每年发生的罢工次数序列，该图显示了这些数据一种不规律的上下波动。 1.1 引言 本例描述1994年1月1日—1995年12月31日香港环境数据序列：(a) 表示因循环和呼吸问题前往医院就诊的人数；(b) 表示二氧化硫的日平均水平；(c) 表示二氧化氮的日平均水平；(d) 表示可吸入的悬浮颗粒物的日平均水平。 1.1 引言 本例描述1958年1月—1990年12月澳大利亚的电力、啤酒和巧克力的供应量数据序列（多元时间序列）： 1.2 时间序列的定义 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 1.3 时间序列分析方法 描述性时序分析 统计时序分析 描述性时序分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 统计时序分析 频域分析方法 时域分析方法 频域分析方法 原理 假设任何一种无趋势的时间序列