第9章_项目风险管理.pptVIP

3.期望徝法 风险事件的概率和风险事件货币值相乘，其取值就是每种情况所对应的期望值。 每种情况的期望值为：EMV= ，其中Pi是第i个状态发生的概率，Xi为该情况在此状态下的损益值。 计算每种情况下的期望货币值，选择期望货币值最大的方案 风险定量分析的工具与技术 例：某企业决定今后5年内生产某电子产品的生产批量，生产批量主要以市场销路的好坏而定。现有三种方案（大、中、小）对应三种销路（好、中、差）。其收益值如下表，应该选择哪种方案？ 风险定量分析的工具与技术 销路 好 中 差 概率 0.3 0.5 0.2 大批量生产A1 20 14 -2 中批量生产A2 12 17 12 小批量生产A3 8 10 10 　　这是一个面临三种自然状态(产品销路)和三种情况的风险量化问题。要解决上述问题，首先要计算每个方案的期望损益值： 方案A1：EMV1=0.3×20+0.5×14+0.2×(-2)=12.6 方案A2：EMV2=0.3×12+0.5×17+0.2×12=14.5 方案A3：EMV3=0.3×8+0.5×10+0.2×10=9.4 　　通过计算比较，选取期望值最大，即EMV =14.5万元的方案A2（中批量）方案为最佳方案，说明此方案的风险最小。 风险定量分析的工具与技术 4.决策树 决策树也是进行风险量化分析的有效方法。它把有关决策的相关因素分解开来，逐项计算其概率和期望值，并进行方案的比较和选择。它具有层次清晰、不遗漏、不易错的优点。 　　决策树的结构较简单，以方块或圆圈为结点，用直线连接结点而形成一种树状结构。 风险定量分析的工具与技术 用决策树方法进行风险量化的步骤是： 1）绘制决策树 按问题所给信息，由左至右顺序绘制决策树。 所用符号有： □—表示决策节点。 ○—表示状态节点。 2)计算方案的益损期望值，并将计算结果标注在相应的状态节点上端。 3）对益损期望值进行比较并选取最优的期望值填在决策节点上，相应的方案即为最优方案。 风险定量分析的工具与技术 销路好（0.3） 大批量生产A1 销路一般(0.5) 销路差(0.2) 销路好（0.3） 销路一般(0.5) 销路差(0.2) 销路好（0.3） 销路一般(0.5) 销路差(0.2) 40 28 -4 24 34 24 16 20 20 18. 29 25.2 中批量生产A2 小批量生产A3 通过计算可知，中批量生产的收益最大，其风险也是最低。 风险定量分析的工具与技术 风险应对规划 风险应对规划就是针对风险定性、定量分析结果，为降低项目风险的负作用而制订的风险应对措施。 风险应对计划必须与风险的严重程度、成功实现目标的费用有效性相适应，必须与项目成功的时间性、现实性相适应。 风险应对计划通常是从几个备选方案中挑选出的最优的一个。 风险应对规划 制订项目风险应对计划的主要依据包括： 风险管理计划 风险排序 风险认知 可接受风险水平 可供选择的风险应对措施 1.回避风险 回避风险是指当项目风险潜在威胁发生可能性太大，不利后果也很严重，又无其它策略可用时，主动放弃项目或改变项目目标与行动方案，从而规避风险的一种策略。 2.转移风险 其目的不是降低风险发生的概率和不利后果的大小，而是借用合同或协议，在风险事故一旦发生时将损失的一部分转移到项目以外的第三方身上。 风险应对的方法 3.减轻风险 把不利的风险的概率和后果降低到一个可以接受的范围；或者提前采取行动减少风险发生的概率 4.接受风险 风险应对的方法 1.风险缓解措施 无论风险是否发生，都要提前制定 在风险发生之前执行 2.风险应急措施 事件触发的，提前制定 风险发生后才执行 风险应对的产出 风险监控就是跟踪已识别的风险，监视残余风险，识别新出现的风险，修改风险管理计划，保证风险计划的实施，并评估风险减轻的效果。 执行风险应对措施 根据项目的最新状况修正风险列表的数据 根据风险跟踪的结果修改风险应对策略 根据新识别的风险进行分析并制定新的风险应对措施 风险监控 风险监控的依据 风险管理计划 风险应对计划 附加的风险识别和分析 项目评审 风险监控 风险再评估：定期评估风险参数 风险审计：定期检查风险管理过程；记录风险应对措施的效用 风险分析：差异、趋势、绩效分析 风险跟踪与监控会议 预留管理：通过比较，分析预留储备是够合适 权变措施：应对先前没有识别的已经出现的风险，而采取的未经计划的应对行动 风险监控的技术与方法 风险监控的输出： 风险应对措施的更新 纠正行动 风险数据库 风险监控 THANKS！