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系统交易方法的形成和发展 KDJ交易系统介绍 目录 一、为什么要使用交易系统 没有原则和方法的表现 为什么被套的总是我？ 发展自己的交易系统的必由之路 1、随机指数KDJ的原理 2、KDJ算法 KDJ的应用方法 KDJ指标的应用实例-金叉买入 KDJ指标的应用实例-指数超卖 KDJ指标的应用实例-指数超买 KDJ指标的顶背离1 上证指数3478点的顶背离2 KDJ指标的应用实例-底背离 KDJ指标的单边市-顶部钝化 KDJ指标的单边市-底部钝化 KDJ（9，3，3）相关系数比较低 Kdj(100,3,3)和股价更相关 交易系统的形成 2、KDJ交易系统的公式 KDJ(9,3,3)交易系统的系统指示 KDJ(100,3,3)交易系统的系统指示 3个参数的三维优化图形 年回报最优参数KDJ（85，2，17） 不同周期交易系统总收益测试图 最优参数85-2-17的总收益测试图 Kdj(85,2,17)的相关系数 技术分析方法应用时应注意的问题 A B A B A B 三、KDJ指标的改进 　 0.62 0.72 0.73 成交额 0.64 0.74 0.75 成交量 0.01 -0.04 -0.02 收盘 J D K 0.01 0.81 0.75 0.77 成交额 0.85 0.78 0.81 成交量 -0.16 -0.15 -0.16 收盘 J D K 　 -0.16 四、简单KDJ交易系统的构建 参数的优化 周期的选择 指标的老化 积累历史数据 向历史和他人学习 买入和卖出条件 买入条件：J上穿0 卖出条件：100上穿J 下跌中的买入错误信号和重复信号 上涨中的卖出错误信号和重复信号 每一次卖出信号之后都会出现2-5天的下跌 0.488 0.576 0.028 J 0.429 0.298 D 0.197 K 成交额 成交量 收盘价 　 0.298 1 技术分析必须与基本分析结合起来使用，才能提高其准确程度，否则单纯的技术分析是不全面的。 2 注意多种技术分析方法的综合研制，切忌片面地使用某一种技术分析结果。 3 前人的和别人的结论要通过自己的实践验证后才能放心地使用。 专业成就梦想 研究创造价值 长城证券深圳东园路营业部 余 磊 （0755yulei@ 12/19/2007 * 专业成就梦想 研究创造价值 Tsinghua University 长城证券深圳东园路财富管理中心 余磊 为什么要使用交易系统 1 KDJ指标的运用 2 KDJ指标的改进 3 简单KDJ交易系统的构建 4 股票市场是一个无硝烟的战场 工欲善其事，必先利其器 优胜劣汰，强者恒强，弱者恒弱 零和博弈，没有“双赢”，只有“单赢” 要成为赢家，你必须要比别人更专业！ 胜负 之道 两个人在森林里，遇到了一只大老虎。A就赶紧从背后取下一双更轻便的运动鞋换上。B急*了，骂道：“你干嘛呢，再换鞋也跑不过老虎啊！”A说：“我只要跑得比你快就好了。” 主观抄底测顶 道听途说 不愿止损 急功近利 过早了结 没有耐心 没有好的交易原则和方法 1 交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是，我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。 2 为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动 3 系统交易方法，是一种科学型的决策方法。它在很大程度上可以避免情绪型决策及其经常导致的操作失败 不断完善自己的交易系统 形成自己的交易系统 积累实战经验及历史数据 策略和方法的研究 大智慧\烽火版\同花顺 精通1个软件 KDJ\MACD 精通1个指标 二、KDJ指标的运用 原理：某阶段最高价设为100，最低价设为0,某日股价在其中的相对位置为RSV（未成熟随机值） K线：RSV的M1日移动平均 RSV(未成熟随机值) D线：K值的M2日移动平均 J线：3×D－2×K 范围 超买超卖 金叉死叉 背离 KD都在0～100的区间内波动，50为多空均衡线。 K线进入90以上为超买区，10以下为超卖区；D线进入80以上为超买区，20以下为超卖区。 K线在低位上穿D线为买入信号，金叉买入，K线在高位下穿D线为卖出信号。死叉卖出 价格与kdj走势向发生背离，分别称为顶背离和底背离，买卖信号可信度极高 专业成就梦想 研究创造价值 Tsinghua University