非现场和预警培训.pdf

关于非现场系统与风险 关于非现场系统与风险 预警分析 预警分析 （金融危机反思预警系统设计） （金融危机反思预警系统设计） 刘志清 2009年6月 2009年6月 中国银行业监督管理委员会 China Banking Regulatory Commission 目 录 2009年非现场监管数据分析重点 银行早期预警系统效果评价及完善 金融危机与预警系统研发方向 非现场监管报表制度修订 2 非现场监管分析框架（典型做法） 3 初级分析（结构化分析） 4 初级分析（结构化分析） 多种方法的组合评价体系： 结果表达： 用这种方法通过使用“交通灯”系统将所以银行分为三类。第一类（红色）描述 了适用更多详细分析和检查后显著的银行。第二类（黄色）包括基于现在可用数据 没有表现出有问题的银行，但是对他们的发展需要更为密切的监督。第三类（绿色） 是指被认为是“正常”的银行；这类由大多数银行组成。 处理方法： 两阶段程序将银行分为三类。 （一）银行经整理分类并且基于大多数综合模型的结果来评级（例如：logit模型、 CAMEL评级和结构模型） （二）单个工具进行排除（单方面不能太差，确保总体评价是保守的 ） 5 目 录 2009年非现场监管数据分析重点 市场风险分析（特点） 信用风险分析（方法） 借助预警系统及非现场监管系统做好分析 6 2009年非现场监管数据分析重点 2009年非现场监管数据分析__市场风险 债券投资总额 （12.7万亿） 境内债利率下行（升值2.5%，相当于0.75个点），但交易 帐户少（0.5万亿），进不了损益。 境外债少（*** ），交易类（5% ），准备基本提足。 特殊现象：总体升值（1600亿），但提取准备785亿。银行帐户占 比高。 人民币停止升值，尽管外汇敞口（** ）较大，金融机构汇兑 （ 损益状况大幅改善，季度盈利大幅增加。） 7 2009年非现场监管数据分析重点 根据银监会年度工作会议要求，围绕会议确定 的中心工作开展分析，做好贷款质量迁徙、偏 离度及同质同类分析，重点做好贷款质量迁徙 数据研究与应用分析。 （ 刘主席在年度工作会议讲话，12月13 日接受财经 记者的谈话） 8 2009年非现场监管数据分析重点 2009年非现场监管数据分析（信用风险） 同质同类分析 偏离度分析 迁徙分析 9 同质同类分析 同质同类银行比较分析(Peer Group Analysis) 是银行风险分析常用的一种常用方法，基于性质 和业务内容接近的银行进行分组，并以同质组的 平均水平和分布来分析评价单一银行的状况，是 预警系统分析的基础。 刘主席：很多银行认为（危机）百年一遇，质量及盈利问 题可以理解，但我们要进行同质同类分析。 10 同质同类分析 同质同类分析特点