第3章⑶联立方程计量经济学模型的识别.pdf

§4.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 一、识别的概念 ⒈为什么要对模型进行识别？ • 从一个例子看 C α α Y μ ⎧ t 0 + 1 t + 1t ⎪ I β β Y μ ⎨ t 0 + 1 t ++ 2 t ⎪Y C +I ⎩ t t t • 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 • 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合 （消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的 直接线性方程。 • 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后， 很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新 组合方程的参数估计量。 • 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 • 这种情况被称为不可识别。 • 只有可以识别的方程才是可以估计的。 ⒉识别的定义 • 3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统 计形式，则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成 与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不 可识别。” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时， 如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确 定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” • 以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定 义。 • 什么是“统计形式” ？ • 什么是“具有确定的统计形式” ？ ⒊模型的识别 • 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 • 模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识 别问题。 • 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别 的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。 反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别 的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可 以识别的。 • 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存 在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问 题时，应该将恒等方程考虑在内。 ⒋恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification) • 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其 为恰好识别； • 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其 为过度识别。 二、从定义出发识别模型 ⒈例题1 C + Y + ⎧ t α α t μ t ⎪ 0 1 1 I + Y + + ⎨ t β β t μ t 0 1 2 ⎪ Y C +I ⎩ t t t • 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有 与消费方程相同的统计形式，所以消费方程也 是不可识别的。 • 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有 与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也 是不可识别的。 • 于是，该模型系统不可识别。 • 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾 方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。 也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。 ⒉例题2 C α +α Y +μ t 0 1 t