(07)违背经典假定的回归模型.pptVIP

§7.1 多重共线性的诊断及处理方法 Q：经典线性回归模型中有哪些基本假定？ 1、回归模型对参数而言是线性的； 2、各自变量Xi的值在重复抽样中是固定的； 3、对给定的Xi，随机干扰项ui的均值为零； 4、对给定的Xi，随机干扰项ui的方差不变； 5、对给定的Xi，随机干扰项ui无自相关； 6、如果Xi是随机的，则干扰项ui与Xi是不相关的； 7、观测次数必定大于自变量的个数； 8、自变量的取值必须有足够的变异性； 9、回归模型是正确设定的； 10、自变量之间无准确的线性关系，即无多重共线性； 11、随机干扰项ui是正态分布的。 §7.1.1 多重共线性基本知识 Q1：什么是多重共线性？ Q2：产生多重共线性的原因有哪些？ 1、经济变量之间具有共同变化趋势。 2、模型中包含滞后变量。 3、利用截面数据建立模型也可能出现多重共 线性。 4、样本数据自身的原因。 Q3：多重共线性会导致哪些后果？ 如果多重共线性是完全的，各X变量的回归系数将是不确定的，并且其标准误为无穷大 如果多重共线性是欠完全的，那么，回归系数虽然可以确定，但标准误较大，回归系数的估计精确度下降 出现多重共线性时，估计值稳定性差，有时回归方程整体高度显著，有些回归系数则通不过显著性检验，回归系数的符号也可能出现倒置，使得无法对回归方程得到合理的经济解释，直接影响到最小二乘法的应用效果，降低