计量经济学讲义(第三讲).pptVIP

三、经典假设下OLS估计的统计性质 （3）证明 具有最小方差性。 三、经典假设下OLS估计的统计性质 （3）证明 具有最小方差性。 三、经典假设下OLS估计的统计性质 （3）证明 具有最小方差性。 同理可证明 也具有最小方差性。 三、经典假设下OLS估计的统计性质 综合（1）、（2）和（3）的性质，在经典假设下，参数的OLS估计 具有线性（Linear)、无偏(Unbiased)、最小方差性(Best)。简称经典OLS估计量为BLUE估计量，即最优线性无偏估计。 B：Best L: Linear U: Unbiased E: Estimation 四、参数估计值显著性检验 计算参数的方差都用到了随机误差项的方差 ，但其值未知，可以证明， 是 的无偏估计。证明留到多元线性回归时再给出。 * 计量经济学讲义 Econometrics 许秀川 西南大学农学与生物科技学院 第三讲 经典模型 一、经典假设 二、估计量的优劣标准 三、经典假设下OLS估计的统计性质 四、参数估计值显著性检验 一、经典假设 1、经典假设的含义 2、经典假设的内容 一、经典假设 1、经典假设的含义 “经典假设”(Classical assumptions)中“经典”一词指一系列相当基本的假设，要求这些假设成立是为了使普通最小二乘（OLS）估计量被认为是从模型中能得到的“最优”的估计量。 当这些假设中的一个或多个不成立时，其他估计方法有时会优于OLS。 2、经典假设的内容 I. 回归模型是线性的，被正确设定，有一项附加的误差项。 II. 误差项的总体均值为零。 III. 所有解释变量与误差项不相关。 IV. 误差项的观测值互不相关（无序列相关）。 V. 误差项具有不变方差（无异方差）。 2、经典假设的内容 VI. 没有一个解释变量是其他任何解释变量的完全的线性函数（无完全多重共线性）。 VII. 误差项服从正态分布（该假设是选择性的，但通常被采用）。 2、经典假设的内容 用数学语言描绘的经典假设： I. II. III. IV. V. 2、经典假设的内容 VI. VII. i.i.d ~N(0, ? 2) 指 independent, identical distribute Normal 二、估计量的优劣标准 设?为总体中要被估计的一个未知参数,例如期望值或方差等。 是?的估计量。它是容量为n 的样本的函数，例如样本均值 及样本方差 等等。 人们总希望估计量能代表真实参数，根据不同的要求，评价估计好坏可以有各种各样的标准，本讲主要介绍三个标准。 二、估计量的优劣标准 1、无偏性 2、有效性 3、一致性 1、无偏性 根据样本推得的估计值与真值可能不同，但如果估计值的期望值与未知参数的真值相等。则称估计值是无偏的。 公式定义： 成立，则称估计量 为参数? 的无偏估计。 直观意义是样本估计量的数值在参数的真值 周围摆动，而无系统误差。 1、无偏性 例：从总体 中抽取一样本 ， ， ，试证样本均值 及样本方差 分别是 和 的无偏估计。 证 1、无偏性 2、有效性 对某一参数的无偏估计量往往不只一个，而且无偏性仅表明 所有可能取值按概率平均等于? ，可能它取值大都与? 相差很大。为保证 取值能集中在? 附近，自然要求 的方差越小越好。 定义：设 和 都是? 的无偏估计，若样本容量为n， 的方差小于 的方差，则称 是比 有效的估计量。如果在一切无偏估计量中， 的方差达到最小，则称 为? 的有效估计量。 2、有效性 例： 比较总体期望值 的两个无偏估计的有效性。 2、有效性 2、有效性 2、有效性 例： 比较总体期望值 的两个无偏估计的有效性。 可见，样本简单平均数比加