《时间序列分析》讲义 课前预备知识——方差.pptVIP

预备知识 差分方程 主要内容 差分方程的基本概念 一阶常系数线性差分方程 二阶常系数线性差分方程 n 阶常系数线性差分方程 差分方程的应用 差分方程的基本概念 差分概念 差分方程 差分方程的解 线性差分方程 差分概念 给定序列{zt,t=±1, ±2,±3, …}，定义zt的一阶差分为： 二阶差分定义为： p 阶差分定义为： 显然 差分方程 定义1 n阶差分方程的一般形式为： 等价的形式为： 例如 差分方程的举例 差分方程的解 定义2 如果将已知函数 代入方程（1.2），使其对每个t成立，则称为方程（1.2）的解。含有n个（独立的）任意常数c1,c2, …,cn的解 称为n阶差分方程（1.2）的通解。在通解中给任意常数c1,c2, …,cn以确定的值而得到的解，成为方程（1.2）的特解。 线性差分方程 形如 差分方程，称为n阶非齐次线性差分方程，其中a1(t), …,an-1(t),an(t)为t的已知函数，且an(t) ≠0 齐次线性差分方程 形如 差分方程，称为n阶齐次线性差分方程，其中a1(t), …,an-1(t),an(t)为t的已知函数，且an(t) ≠0 常系数线性差分方程 特别地，若ai(t)=ai,i=1,2, …,n为常数，则有 称为n阶常系数非齐次线性差分方程； 称为n阶常系数齐次线性差分方程。 定理1 若z1(t), ….zm(t)是n阶齐次线性差分方程的m个特解，则它们的线性组合 也是方程的解，其中C1, …,Cm为任意常数。 定理2 n 阶齐次线性差分方程一定存在n个线性无关的特解，若z1(t), ….zn(t)是n阶齐次线性差分方程的n个线性无关特解，则方程的通解为 其中c1, …,cn为任意常数。 定理3 n 阶非齐次线性差分方程的通解等于其一个特解与对应齐次方程的通解之和。 例如 举例 求方程 的通解 解 答 可以验证： 为对应的齐次方程 的两个线性无关特解。 解 答（续） 同样地，可以验证： 为该非齐次方程的一个特解，因而，通解为 一阶常系数线性差分方程 定 义 一阶常系数线性差分方程的一般形式为 其中a为非零常数，f(t)为t的已知函数。 (1.3)的对应齐次方程为: 齐次方程的通解 将方程（1.4） 改写为 则由迭代法，（1.4）的通解为 二阶常系数线性差分方程 定 义 二阶常系数线性差分方程的一般形式为 其中a为非零常数，f(t)为t的已知函数。 (1.5)的对应齐次方程为: 齐次方程的通解 注意到方程（1.6） 的特解形式为 代入方程得到： 齐次方程的通解（续） 由于 因此，有 称它为方程（1.6）的特征方程 现在，对特征方程进行讨论 特征方程有两个相异实根 此时， 两个不同实根为： 从而得到两个线性无关特解 特征方程有两个相异实根 因此，通解为 例题 例题1 求差分方程 的通解 解答 该方程的特征方程为： 两个相异实根为： 因此，通解是 例题2 Fibonacci数列 称数列{Fn, n=1,2, …}为Fibonacci数列，如果 求它的通项（特解）。 解答 该方程的特征方程为： 两个相异实根为： 因此，通解是 解答（续1） 其通解为 由初始条件，有 解答（续2） 整理，得 解答（续3） 因此 解答（续4） 从而， 特征方程有一个重实根 特征方程有一个重实根 因此，通解为 例题 例题3 求差分方程 的通解 解答 该方程的特征方程为： 有二重实根 因此，通解为 特征方程有一对共轭复根 特征方程有一对共轭复根 因此，通解为 例题 例题4 求差分方程 的通解 解答 该方程的特征方程为： 两个相异实根为： 因此，通解是 n 阶常系数线性差分方程 定义 齐次方程的通解 定 义 n阶常系数线性差分方程的一般形式为 其中an≠0，f(t)为t的已知函数。 (1.7)的对应齐次方程为: 齐次方程的通解 注意到方程（1.7） 的特征方程为 作业 求方程 zt+2+4zt+1+4zt = 0 zt+2+2zt+1+3zt = 0 的通解 差分方程的应用 哈罗德(Harrod,R.H.)模型 消费模型 萨缪尔森(Samuelson,P.A)乘数-加速数模型 哈罗德模型 设St为t期储蓄，It为t期投资，Yt为t期国民收入，哈罗德建立的宏观经济模型： 其中α为边际储蓄倾向，β为加速数 消费模型 设Yt为t期国民收入，Ct为t期消费，It为t期投资，消费模型 其中α,β,a, b和θ均为常数，且0＜α＜1，0＜β＜1, 0＜α+β＜1, 0＜θ＜1,a≥0,b ≥0 萨缪尔森乘数-加速数模型 差分方程 定义1 n阶差分方程的一般形式为： 等价的形式为： 齐次线性差分方程 形如 差分方程，称为n阶齐次线性差分