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* 6 平稳随机过程 平稳随机过程的功率谱密度 （1）确定性信号的功率谱密度； （2）平稳信号的功率谱密度； （3）平稳信号功率谱密度与相关函数的关系； （4）谱密度的性质和计算； （5）互谱密度及性质。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.1 确知信号的频谱和功率谱密度 定理： 设确定性函数x(t)(-∞t+∞)满足条件： （1） ，即x(t)绝对可积； （2） x(t)在 内只有有限个第一类间断点和有限个极值点（狄利赫利条件）； 那么，x (t)的傅立叶变换存在： 又称为频谱密度，也简称为频谱。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.1 确知信号的频谱和功率谱密度 信号x (t)可以用频谱表示为 该式说明x(t)可以表示成谐分量 的无限叠加； 是圆频率为?的谐分量振幅； ?=2?f, 谐分量振幅为 ，谐分量在频带[f，f+df]中的能量为 ,即 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.1 确知信号的频谱和功率谱密度 信号x (t)的总能量表示为 根据帕塞瓦尔(Parseval)定理：对于能量有限信号，有 即，时域内信号的能量等于频域内信号的能量。表明总能量等 于各谐分量能量的叠加。 其中， 称为x(t)在圆频率为?处的能量谱密度（能谱密度）。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.1 确知信号的频谱和功率谱密度 信号x (t)的总能量有时是无限的，如周期性信号； 　　然而平均功率往往是有限的，可表示为 求平均功率： 　作x(t)的截尾函数 在区间(-∞，+∞)上绝对可积。其频谱为 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.1 确知信号的频谱和功率谱密度 根据帕塞瓦尔(Parseval)定理，x(t)在(-T,T)内的总能量为 x(t)的平均功率为 因此，称 为信号x(t)在?处的功率谱密度。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.２　随机过程的功率谱密度 随机信号的能量一般是无限的，不存在能谱密度；但是其平均功率是有限的，存在功率谱密度。 设平稳过程为{X(t), -∞t+∞}，样本函数为确定函数x(t) 。对平稳过程X(t)， 利用帕塞瓦尔(Parseval)定理， 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.２　随机过程的功率谱密度 两边取数学期望，在令T→∞，取极限， 上式左端是平稳过程X(t)在(-∞,∞)中的平均功率（对时间和随机变量的平均）。 令 称为平稳过程X(t) 在?处的功率谱密度函数，简称为功率谱密度。这时，平稳过程的平均功率可表示为 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.２　随机过程的功率谱密度 　　平稳随机过程X(t)的均方值等于其平均功率。 　　功率谱密度是从频域描述随机过程X(t)的统计特性的最主要的数字特征。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.3 　功率谱密度与自相关函数之间的关系 　　平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度构成傅立叶变换对，即维纳－辛钦定理： 　 它成立的条件是　　　　　　　　绝对可积，即 该定理给出了平稳过程的时域特性与频域特性间的联系。 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.3 　功率谱密度与自相关函数之间的关系 　［证］　 　 　　 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.3 　功率谱密度与自相关函数之间的关系 　［证］　 　　　　　令 　　 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.4 　功率谱密度的性质 　性质1：　　　　是非负实函数，即　　　　　。　 　　　　　 　性质2：若X(t)是实平稳随机过程，　　　是偶函数，即 　　 6.4 平稳随机过程的功率谱密度 6.4.4 　功率谱密度的性质 　性质３　对于实平稳随机过程，利用其自相关函数和功率谱密度皆为偶函数的性质，又可将维纳－辛钦定理表