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中银国际每日交易提示(2011.09.1
中银国际定息收益研究 每日交易提示
2011 年 9 月 16 日
每日提示
公开市场操作统计 单位:亿元
项目 日期 期限 金额 合计 昨日 3 个月央票发行利率 3.16% ，与上期持平；央行进
票据到期 9-15 1Y 890 行 100 亿 91 天正回购；本周净投放 70 亿。
9-16 3M 10
9-13 28D 290 (1390) 财政部将于 9 月 21 日招标发行300 亿 10 年国债，设甲
回购到期
9-13 7D 200 类成员追加；此次发行为 11 附息国债 19 的续发行。
9-13 1Y 100
票据发行
9-15 3M 20 今日国开行 200 亿 5 年期固息金融债招标发行，设 100
9-13 7D 800 1320 亿追加；财政部 150 亿 182 天贴现国债招标发行，不设
正回购 9-13 28D 300
9-15 91D 100 甲类成员追加。
本周净投放 70 市场综述
短期利率变动
名称 昨日 前日 变动(bp) 昨日银行间资金价格有所上调；隔夜回购利率大幅上行
(%) (%) 23bp ；7 天回购利率也小幅上行至 3.33% 附近。
银行间 R001 3.20 2.97 22.89
银行间 R007 3.33 3.30 3.57 昨日银行间国债及金融债市场走势较为平稳；收益率曲
银行间 R014 3.95 3.56 38.31 线整体变化不大。
3M Shibor 5.6209 5.6304 (0.95)
1Y Shibor 5.2553 5.2543 0.10 昨日 6-9 个月央票市场利率上调 10-17bp；3 年左右央
质押式回购成交量 单位:亿元 票市场利率则下调 5bp 至 4.25% 。
名称 昨日 前日 变动
昨日利率互换市场报价整体有所上扬；国内 1 年以下
银行间 R001 2313.8 2384.1 (70.3) Repo 互换报价整体上调 20-25bp ，1 年以上报价也有
银行间 R007 587.2 928.7 (341.6)
银行间 R014 134.2 127.1 7.0 10-15bp 的上行，Repo 互换曲线上移变平；海外各期限
市场表现（日） Repo 互换报价整体上行 5-10bp ；各期限 3M Shibor 互
名称 昨收 变动 换报价整体上调约 10bp；OIS 报价也有 15-20bp 的上
(%) 行。
上证综指 2479.1 (0.23)
深证成指 10848.0 0.24 昨日 3 个月左右短融市场收益率下调 10-20bp；1 年左
沪深300 2729.1 (0.15) 右 AAA 评级短融市场收益率则小幅上调 5bp ；5 年左右
上证国债指数
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