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第二章 离散时间的更新过程 这章的目的是介绍离散时间的更新过程。我们定义更新链，滞后更新链，和有关的量。 给出相应的基本结果，研究了渐近特征这是研究半Markov 链的有用的序幕。 在重复独立的试验中，为了研究模式的发生更新过程提供了理论的框架。粗略的说，使 用“更新”这个术语的原因是当 第一时间发生的有趣的模式的假设，然后过程开始新的进程， 这是的意义是初始情形重新建立。这就意味着 从“立刻更新”开始对这个情形第二次发生的 等待时间具有相同的分布，如同第一次发生的时间一样。这个过程如此不定地继续下去。 在最近的 60 年中，更新过程已经取得巨大的进展，并在该领域取得了很多的工作。这 个现象的原因是多方面的，下面给出其中的一些： （1）第一，有许多实际情形，那里的更新模型是恰当的，并得到好的结果。值得提 醒的是在研究系统的可靠性首先提出的，即为了解决有关失败和部件的替换的问题。 （2）第二，对随机过程的概率理论和统计学基本的更新结果是实质性的重要显得重 要。 （3）第三，存在一些更复杂的随机过程（称为再生过程），其中一个或更多的更新过 程被嵌入。 （4）对Markov 和半Markov 过程，在一定规则的条件下，进入一个 固定状态的连 续时间形成一个更新过程。 换句话说，更新过程尽管如此非常简单的但是足够一般性。这个一般性由更新现象所呈现， 这将在不同的类型的问题中相逢。因为这些现象也能是非常复杂，通过利用它们的更新特征 至少能够回答一些具体的问题。 如前所示，半Markov 已嵌入一个更新过程，出现在这章的结果在半Markov 情景下理 解这个更新原理是很有用的，并对在这个原理中推出一些结果也是有用的。因为在本书的余 下部分我们仅关心离散时间的过程，这里将给出离散时间的更新理论的部分。 本章我们仅仅主要采用 Smith(1958) 的文章和 Feller （1971 ）， Port(1994),Karlin 和 Taylor(1975，1981)，Durrett(1991),和 Cox(1962)的 著作。 本章的第一部分定义了（简单）的更新链（RC ）和一些有关有意义的量，给出一些基 本的结果。指出一些在离散和连续情形下的明确不同点。这章的第二部分讨论更新链的渐近 分析。将给出几个基本的结果和它们的证明。如同简单的更新链一样我们也引入滞后的更新 链并对某些现象建立了模型，其唯一的区别在于观察开始时存在滞后。本章最后给出交替更 新链，它在可靠分析中特别有用。贯穿于本章的一些例子给出了更新原理发生的不同情况。 2．1 更新链 设(X n )nN 是一列广义正整数值的随机变量，对n 1，X n  0 ，a.e. （我们用“广义” X (S ) 是因为 可以取∞的值）。用 表示相应的部分和序列： n n nN 13 S : X  X   X . （2.1） n 0 1 n 如果对一n N ，有X n  ，那么Sn Sn1   。注意 S  S   S  S  S ，仅仅当无穷 时，等号成立。 0 1 n n1 n (X ) X n (S ) 序列 被称为等待时间序列， 是第 次等待时间，序列 被称为到达 n nN n n nN S n 时间序列， 是第 次到达时间。。 n