bootstrap方法分析arp的单位根检验统计量的渐近分布word格式论文.docxVIP

摘要单位根检验是检验时间序列平稳性的一种重要方法.自从 Dickey 和 Ful/er 与 1979 年提出了 ADF 检验方法以后很多学者都对单位根的检验方法进行了创新.其中针对 AR 模型最为有效的单位根检验方法就是 sieve bootstrap 方法.Yoosoon Chang和Joon Y.Park (2001)讨论了当 AR (l)模型yt = Yt.l + 白的误差项是俨艺vι ，其中(Ut) μd，E( 附0，E( 均 )2 = ;.，E 1 Ut l∞，吃 4，其验统计量的渐近分布? Zachariω，Psarad胁(2001)证明了在AR (J)模型yt=y叫，+et中，当误差项εt 是一个线性相依条件时，用 sieve bootstrap方法进行再抽样以后的检验统计量的渐近分布. 本文正是受到上述两篇文章的启发，首先讨论 AR 似模型在误差项 i.i.d 情况的时候它的检验统计最的估计，得到结论:当 AR 似模型的误差项满足条件 {St} μ丛 E(St) = 0 ，E(Sl)2 = 0; 0 ，E(S14 ) ∞的时候，再抽样得到 ARω模型的系数统计量和 t 统计量为:b 仰[W (l)]2 -1}_ --T，，J[W(r)]2 改h州W(1月27}{J[W(r)]协F其次研究了 AR(P) 带有漂移项情况下用 bootstrap 方法得到的渐近分布，再抽样得到AR ω模型的常数项统计量，系数统计最和 t 统计最为:1(凡%均φ){[W附附仰(1协1附)]幽斗Z巧; zn以2C;(仰B巧功;)r旷 1坤_今![W(rW 价 -[JW(r)价]2( ){[W (1)]2 →}…W(l) IW(r)drs-2n(Fn 斗)ι 动/气，;1-;;-仕-;;1f[W(r)fdr- [jW(r)dr](Y-;){[W(1)]2 -1}- W(1) fW(r)dr . (，? -1)/ιtJ - ?(t:) →伽r)问jwM2最后还再考虑当误差项是一个 AR 过程条件下的渐近分布，得到结论为:如果误差 项是一个可逆的 AR 过程，那么再抽样得到的误差方差与原本的数据生成模型 AR ω无 关。关键字:单位根 ，sieve bootst1咱，渐近分布U世t root test is a ve叩important method in testing he stationeriness of t加le series. Many scholares have innovated the method after Dickey and Fuller put forward ADF test in 1979. ηlere 吐le most e:f?ective UI世t root test for AR is sieve bootstrap method.Yoosoon Chang and Joon Y.Park(2001) have discussed the asymptotic distributionwhen error series in the AR( 1) model 凡 m 儿1 +1 is 6，=LIjU时， ，and {U1} is i.i.d ，j=OE(u ) = 0 ，E(U )2 = σ2 ，EIUJ ∞，r 注 4. Zacharias Psaradkis(200 1) have discussed theltasymptotic distribution when 也.e AR(l) model is凡 =Yt-l+ 矶，由e eηor series t is alinear processes.In this paper ，we frrst discuss the approximate critical values for the w世t root 臼st when the error series in the AR(P)model is i.i.d，we obtain 也at when the error series in the AR(P)model is {咐 i.i.d，E(咐 =0 ，E(叫)2 =0-; 0 ，E(e:) ∞，the asymptotic dis创bution is:S《;功吵川2J[W附例(附r吵r)刀]2 咿r 苟 (与)兴川{ {J护[W(r刀)问]2圳2Wd咿问r训}户3Second，we consider the asymptotic distribution when the AR(P)model have a 由恼，andthe asymptotic dis位ibution is: