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2018-05-18 发布于上海
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copulaevt模型及其在投资组合中的应用分析word格式论文

dependence and Clayton Copula with lower tail dependence to measure tail dependence, and we deserve the probility about SHSZ stock market jump and fall down at the same time.Keywords: Copula function, Extreme Value Theory, The coefficients of tail dependence, Value at Risk, Expect Short.目录中文摘要..........................................................................................................................................I英文摘要........................................................................................................................................ II1 绪论.............................................................................................................................................. 11.1 选题的背景及意义 ............................................................................................................... 11.2 国内外研究现状 ................................................................................................................... 21.2.1 VaR 研究现状21.2.2 极值理论研究现状 .................................................................................................... 41.2.3 Copula 理论研究现状51.3 论文思路与内容 ................................................................................................................... 62 金融风险度量方法 .............................................................................................................. 72.1 VaR 的定义和基本思想7VaR 的定义7VaR 的基本思想82.2 VaR 主要计算方法92.2.1 历史模拟法 .............................................................................................................. 102.2.2 分析法 ...................................................................................................................... 102.2.3 蒙特卡罗模拟法 ...................................................................................................... 132.3 期望损失不足（Expect Short）模型143 极值理论 ................................................................................................................................. 153.1 极值理论介绍 ..............