0 高等计量经济学教学大纲.ppt

《高等计量经济学》 《Advanced Econometrics》 教学大纲 课程 高等计量经济学 课号 学分：3 课程性质：专业必修课程 教学对象： 硕士生 非西方经济学、数量经济学专业博士生 本课程正式开设于1998年，面向经济、管理类硕士研究生和博士研究生，是国内高校中最早开设的计量经济学高级课程。 20世纪70年代末以来现代非经典计量经济学模型的发展，形成了高级课程丰富内容体系。——有内容 1998年《计量经济学》被确定为本科生核心课程，为研究生的高级课程创造了条件。——有条件 计量经济学模型方法的广泛应用，对高级课程提出了需求。——有需求 2002年开始经济学专业博士研究生单独开设5门计量经济学高级课程，于是本课程定位为硕士研究生和非经济学专业博士研究生的专业理论课程。 课程定位更加明确。 2000年由清华大学出版社出版的《高等计量经济学》，是国内学者编著的第一本计量经济学高级课程教科书。 1998年选用美国教材《Econometric Analysis》(3rd Edition, William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 1997 )。 适用于经济学专业博士研究生。 不适用于本课程。 本课程受到研究生的广泛欢迎。选课人数一直维持在100人左右，近年来其它院系博士生选课人数快速增加。 2005年107、2006年109、2007年100、2008年102、2009年97 教师 主讲教师：李子奈 办公地点：经管楼南512 电话E-mail: lizinai@ 助教：李浩杰 E-mail:lihj.05@ 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是经验实证方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学： 短期：通过课程教学，使学生掌握现代计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的、先进的计量经济学应用模型； 长远：为创新型经济管理人才建立坚实的研究方法论基础和能力基础。 课程说明 地位与作用 《经济研究》发表的近论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%； 《管理世界》在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。 经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。 经管学院2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模型，占80%。 课程说明 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、中级计量经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 课程说明 没有学过中级计量经济学的同学，可以自学《计量经济学》： 教材：《计量经济学（第2版）》，高等教育出版社，2005年4月 教案： 3/ →国家级精品课程→计量经济学 课程录象：同上 课程说明 教材及主要参考书 《高等计量经济学》，李子奈 叶阿忠，清华大学出版社，2000年9月 William H.Greene,《Econometric Analysis》(Fifth Edition), Prentice-Hall Inc., 2003（中译本，中国人民大学出版社） A.Colin Cameron, Pravin K. Trivedi, 《Microeconometrics: Methods and Applications》,Cambridge University Press,2005（影印本，机器工业出版社） Cheng Hsiao,《Analysis of Panel Data》(2nd), Cambridge University Press,2003（影印本，北京大学出版社） 课程说明 教学讨论区 学院主页→分类讨论区→高等计量经济学 进入帐号：s114、口令：pr0737 答疑 充分利用教学讨论区，共享 教师办公室答疑时间：星期一下午3：00—5：30 助教集中答疑时间：待定 课程说明 课程内容提纲及学时安排 （总课时：45学时，课内外周学时：3/6） 6.1非参数计量经济学模型 16 5.2变系数和动态Panel Data模型 5.3 Panel Data的单位根检验和协整检验 15 5.1变截矩Panel Data模型 14 4.5持续时间数据模型 13 4.4选择性样本模型 12 4.3计数数据模型 11 4.2多元离散选择模型 10 4.1二元离散选择模型 9 3.3结构变化的时间序列单