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多重共线性行情形及处理习题
多重共线性行情形及处理习题
6.6解：将5.9数据录入spss ，在线性回归对话框里选择Statistics选择Collinear Diagnostic 做共线性判断然后做回归得到输出结果如下表：
从输出结果来看的扩大因子最大，=2637，远大于10，所以存在严重共线线性。因此剔除,继续建立变量y,关于的回归方程，有关结果输出如下：
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -1252.832 1507.836 -.831 .419 农业x1 -.735 .163 -1.291 -4.524 .000 .004 276.969 建筑业x3 -.923 .459 -.604 -2.012 .063 .003 306.617 人口x4 .026 .017 .093 1.591 .132 .086 11.605 最终消费x5 .510 .078 2.815 6.527 .000 .002 632.896 受灾面积x6 -.011 .008 -.028 -1.274 .222 .608 1.645 a. Dependent Variable: 财政收入y 从输出结果看，的方差扩大因子=632.896依然远大于10，所以存在多重共线性性剔除，继续建立变量y关于做回归，输出如下：
从输出结果看，的方差扩大因子=160.513依然远大于10，所以存在多重共线性性剔除，继续建立变量y关于做回归，输出如下：
从输出结果看到，3个方差扩大因子都小于10，回归系数也有合理的解释，说明回归模型不存在强多重共线性。可以作为最终回归模型。回归方程为：
标准化的回归方程为:
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1348.338 2211.463 .610 .552 农业x1 -.641 .167 -1.125 -3.840 .002 .003 319.484 工业x2 -.317 .204 -1.306 -1.551 .143 .000 2.637E3 建筑业x3 -.413 .548 -.270 -.752 .464 .002 479.288 人口x4 -.002 .024 -.007 -.087 .932 .037 27.177 最终消费x5 .671 .128 3.706 5.241 .000 .001 1.861E3 受灾面积x6 -.008 .008 -.020 -.928 .369 .574 1.743 a. Dependent Variable: 财政收入y
书
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1348.338 2211.463 .610 .552 农业x1 -.641 .167 -1.125 -3.840 .002 .003 319.484 工业x2 -.317 .204 -1.306 -1.551 .143 .000 2.637E3 建筑业x3 -.413 .548 -.270 -.752 .464 .002 479.288 人口x4 -.002 .024 -.007 -.087 .932 .037 27.177 最终消费x5 .671 .128 3.706 5.241 .000 .001 1.861E3 受灾面积x6 -.008 .008 -.020 -.928 .369 .574 1.743 a. Dependent Variable: 财政收入y
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