基于成员企业风险偏好的供应链风险分析——识别与评估-risk analysis of supply chain based on risk preference of member enterprises - identification and evaluation.docx

本研究得到国家自然科学基金（编号和中央高校基本科研业务费专项资金项目重点项目（编号: CHDW2011ZD003）的共同资助。谨此向国家自然科学基金和中央高校研究重点项目表示衷心的感谢！论文独创性声明本人声明:本人所呈交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:/趴i.??A13年d月}o日论文知识产权权属声明本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。(保密的论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名:归圣忽)1113年6月}o日U)/年d月-Z?日摘要随着人们对市场响应速度要求的提高，以及自然和经济环境等的频繁变动，参与成员的目标已经不仅仅是风险中性情况下的收益最大化或者成本最小化，而是要求在损失最小化的前提下实现参与企业的运作目标，供应链参与成员风险偏好的演化与变异已经成为普遍现象。原有参与成员风险中性的假设已经不适应供应链管理实践的要求。实际上，风险偏好是风险管理的逻辑起点，风险管理流程的每一个阶段都会受到参与成员风险态度的影响。同时，由于供应链风险会在成员企业间传递，因而供应链某一成员企业风险偏好的变动会进一步对其他成员企业乃至整个供应链的风险产生正面或负面的影响。因此，在考虑成员企业风险偏好的基础上对供应链风险进行分析，研究具有中国企业适应性的供应链风险识别与评估方法，不但具有显著的应用价值，而且具有突出的科学价值。从供应链风险相关的研究来看，目前研究多是立足于风险管理框架、评估方法、风险转移与管理策略为主，对风险形成机理揭示不足，尤其在探究供应链风险来源时，仍以定性分析供应链内生和外生因素的影响为主，缺乏对成员企业间普遍存在的风险相关性和风险偏好对供应链风险的影响分析，继而导致对供应链风险评估时缺乏对成员偏好影响因子的考虑，使得后续供应链风险管理方法偏离实践基础。从与成员偏好相关的供应链管理研究来看，目前研究倾向于考察不同风险偏好组合下的决策模型与方法的重构，而对供应链背景下成员企业风险偏好本身的影响因素及表征缺乏理论与实验研究。实际上，对成员企业风险偏好及其影响因素的识别是定量描述风险偏好、评估与治理供应链风险的基础依据。通过判断成员偏好影响因素中哪些是主要因素及其重要性排序如何，对研究决策主体为何出现诸多决策偏差，以及如何更好地避免这些偏差等有着重要意义。鉴于此，本文选取供应链风险识别与评估为研究对象，以成员风险偏好差异化为视角，借鉴风险管理、供应链管理、博弈论、实验经济学、行为经济学、金融工程等理论与方法构建基于成员偏好的供应链风险识别与评估框架体系。首先，搭建基于成员偏好视角下的供应链风险形成体系。以供应链风险成因为切入点，定性描述成员偏好与供应链风险的关系；继而运用stackelberg博弈模型定量分析成员偏好对供应链风险的作用机制。研究发现，成员偏好的演化和变异致使供应链损益分布存在着动态性，它将会增加成员企业间合作的不稳定性并引发供应链风险。其次，在深入分析成员企业风险偏好及其影响因素的基础上，借助实验研究方法，定量描述并验证成员企业风险偏好的表征。分析表明，随着成员企业特质的变化及其决策主体个人特征的不同，决策主体将会相应呈现出不同的风险偏好度。最后，借助金融工程中对风险度量的工具，将风险偏好因子引入度量模型中，重新构建基于偏好的成员企业和供应链风险评估模型，并结合算例分析说明模型较之传统模型具有较好的适用性。分析表明，考虑成员偏好的风险评估方法在风险度量上更具有良好的一致性原理，且能较好地突出供应链成员风险的态度。本文研究的主题来源于我国供应链企业的管理实践和现代物流的发展需求，同时强调通过实验研究来更科学地识别我国供应链成员企业风险偏好的关键影响因素、表征，并构建基于成员偏好的供应链风险评估体系，不但能够弥补纯粹理论研究的不足，构建具有中国特色的供应链风险管理理论与方法体系，而且能够大大提高研究成果的应用价值，帮助供应链相关组织更加准确有效地识别、评估和防范供应链风险。关键词：供应链；成员风险偏好；影响机理；风险识别；风险评估；ABSTRACTWiththeimprovmentofmarketresponsespeedrequirementsaswellasnaturaland economicenvironmentoffrequentchanges,thetargetofsupply cha