计量经济学（深圳大学）课件.pptVIP

则Var( )= ,Cov( , )=0, i j, i,j=1,2, ,n 这样，异方差模型就变成等方差模型，如果其他假定都 满足，则可应用OLS进行参数估计。函数 f 如何选取有很 大的随意性。 如假设： Var(ui)= = X j i或Var(ui)= = X 2j i （2）加权最小二乘法（WLS） 加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的 不存在异方差性的模型， 然后采用普通最小二乘法估计 其参数。 设线性回归模型为如下矩阵形式： Y=Xb+ 存在异方差，其他假定均满足。则模型的期望、方差协 方差阵为： E( )=0 ,Var-Cov( )=E( )= W W= 即随机项存在异方差性。由于W时正定对称阵，则存在 非奇异阵 ，使得 W= 用 左乘模型两端，得新模型： Y= X b + 令Y* = Y X*= X u*= 则模型变为 Y*= X*b+ u* 该模型具有同方差性，对该模型应用普通最小二乘估计， 得参数估计量为： 加权最小二乘估计量具有线性性、无偏性、最小方差性。 实例： 1、研究某地区个人储蓄与个人收入之间的关系。 2、研究某地区家