第6讲 序列相关_new.pptVIP

计 量 经 济 学 Econometrics 任课老师：李平 第六讲 序列相关 （教材第8章） 复习 多重共线性是违背了什么经典假设？ 多重共线性的后果是什么？ 怎样侦察多重共线性？ 怎样补救多重共线性？ 主要内容 非球形扰动项与广义最小二乘法 纯序列自相关与非序列相关 序列相关的后果 序列相关的检验（DW检验） 序列相关的补救方法 两种最常见的非球形扰动项 序列相关 异方差 什么是序列相关（自相关）？ 对于如下的线性回归方程 CLRM假设随机干扰项之间不存在序列相关（自相关） 存在序列相关 序列相关的来源 序列相关的来源 设定偏误导致的非纯序列相关： 遗漏变量（见教材P158） 不正确的函数形式（见教材P159） 纯序列相关 时间序列数据：对同一总体的连续的观测很可能表现出某种系统的相关性，特别是连续观测的时间间隔很短时，如一周、一天、甚至一天内多次观测。 纯序列相关的形式 自相关的形式 出现序列相关时的估计问题 在纯序列相关情形下 OLS估计量仍是无偏的； OLS估计量不再是有效（即最小方差）估计量； 标准误的OLS估计量是有偏的，且偏差通常是负的，意味着OLS通常会高估了估计系数的t值，导致原本不显著的变量可能变得显著。 序列相关的检验 检验思路： 序列相关的检验方法 德宾－沃森（DW）检验 回归检验法 （2）回归检验法(LM检验法) 序列相关的