基于模糊层次分析法的我国系统重要性银行判别分析-discriminant analysis of systemically important banks in china based on fuzzy analytic hierarchy process.docxVIP

致谢时光匆匆，转眼间三年的研究生生活已接近尾声，我也将要离开校园步入社会，开始新的旅程。回首自己的学生生涯，内心涌起无数的感慨，一路走来要感谢很多人，尤其是那些在我人生转折点处，给我鼓励和支持的人们，谢谢你们的陪伴和开导，让我更加坚强更加勇敢，更加勇往直前的实现自我。在这里，首先感谢管理学院的所有老师，感谢你们的辛勤工作，授予了我们许多知识，让我们了解经济领域的各种前沿问题，课堂上的讨论和课下的互动都给我带来了无限启发。特别感谢治学严谨、知识渊博的刘传哲教授，回想这三年中，每次跟您的交谈，都让我学到受益匪浅；在我最迷茫的时刻，您的开导和出手相助，真心让我难以忘怀。在论文选题、研究和撰写的过程中不倦给予我指导，并给予我极大的关怀和帮助，使我少走弯路，取得了进步。在论文撰写遇到不解或者思路不清时，刘教授给予了我很多建议，让我的思路逐渐清晰，同时对于我提出的诸多问题耐心地给予解答，最终论文顺利完成。在这段时间里，我从他身上不仅学到了许多的专业知识，更感受到他工作中的兢兢业业，生活中的平易近人，能够成为刘教授的学生，让我觉得自己是幸运的。其次，也要感谢所有帮助我、关心我的同学和朋友们，他们对我的鞭策、鼓励和理解是我克服困难、不断进步的动力。最后感谢我的家人，是他们给我最大的支持，不管是物质上还是精神上，他们总是无私的为我付出，给我以最大的鼓励。感谢父母对我的宽容，感谢妻子和女儿让我们的生活充满笑声，不管我做出什么决定他们都给予我最大的支持，家永远都是我的避风港，给我温暖和力量。这两年半的学习和生活的积累将是我一生的财富。最后由衷地感谢对我论文进行评阅、指导和参与答辩的各位专家老师，感谢你们辛勤的工作和对我的指导并祝福我的母校中国矿业大学越来越好，祝福所有的老师和同学心想事成!摘要2014年全球经济动荡，美国、英国经济形势稍有好转，欧元区和日本经济低迷不振，亚太新兴市场发展风险加剧。中国作为新兴经济体，银行系统在全面金融服务方面有主导作用。“雷曼兄弟”的破产使监管机构意识到针对系统重要性银行监管不足的问题，表现在对银行衍生业务风险程度没有充分控制、缺乏应对危机发生情况下的自救方法和处置程序，致使其风险连续传导不断扩散放大，给实体经济发展和金融业都带来巨额损失。在新的经济和监管环境下，我们必须建立一套符合我国实际经济发展状况的系统重要性银行评估体系。本文从国外和国内两个视角研究系统重要性的概念，进而初步形成我国系统重要性银行定义。然后本文在银监会发布的指标体系的基础上，详细研究系统重要性银行各指标的内涵并深入明确各二级指标。在这种理论与实践都迫切需要的背景下，本文结合我国银行业发展实际情况，选取规模、相关性、可替代性和复杂性四个一级指标，详细的二级指标在文中详细阐述。应用模糊层次分析法计算各类指标的权重，选取16家上市银行2010至2013四年的年报数据，根据计算结果对我国上市银行的系统重要性进行排序，另外设置0.1、0.05、0.02三个阈值标准对系统重要性银行归类。研究结果表明我国一级系统重要性银行是四大国有商业银行，二级系统重要性银行是交通银行。三级系统重要性银行有6家，分别是招商、中信、光大、民生、兴业和浦发，其他银行则属于非系统重要性银行。基于以上研究成果，本文从四个方面提出完善我国系统重要性银行监管的政策建议。一、建立分级额外资本补充机制，即一级系统重要性银行额外资本要求为1%，二级系统重要性银行额外资本要求为0.5%，三级系统重要性银行额外资本要求为0.25%。二、监控我国系统重要性银行业务关联性和复杂性，控制银行体系内部的风险自营业务，对高风险衍生工具交易业务进行业务隔离政策。三、完善我国银行业信息披露制度，保证监管部门对银行业的风险有充分认识并能及时处理。四、完善系统重要性银行危机处置程序，防止风险的过度传导和破产银行的资产流失。该论文有图1幅，表17个，参考文献60篇关键词:模糊层次分析法；系统重要性银行；指标；阈值IAbstractIn2014,imbalanceglobaleconomic,AmericanandBritoneconomicsituationisslightlybetter,theeurozoneandJapanseconomicismalaiseandAsiamarketdevelopmentriskisgettinghigher.Chinaisconsideredasemergingeconomies,traditionalbanksplayadecisiveroleinthefinancialsystem,systemicallyimportantBanksarethemainbodyoffinancialinstitutions.Theregulatorstartstorecognizeth