概率论与统计学基础 经济计量学 技术方案.ppt

经济计量学;主要内容;概率论部分;概率论基础知识主要内容;一、概率;频率(frequency) 在相同条件下，某随机试验进行了n次，其中事件A发生了m次，则比值m/n称为事件A发生的频率，记fn(A) 实例：抛掷一枚硬币，事件A为出现正面 当n逐渐增大时，频率趋向于某一常数，称为频率稳定性;概率(probability) S是某一随机试验的样本空间，对于其中的任意一个事件A赋予一个实数P(A)，如果P(A)满足下列三个条件，则称P(A)为事件A的概率。 1. 0?P(A) ?1 2. P(S)=1 3. 如果A1,A2,…,是两两不相容的事件，那么 P(A1+A2+…)=P(A1)+P(A2)+… 当n趋近于无穷大时，频率fn(A)无限接近于概率P(A)，从而用概率来度量事件A在一次试验中发生的可能性;条件概率(conditional probability) 设A、B是两个事件，且P(A)0，称下式为事件A发生的条件下事件B发生的条件概率： 实例 一枚硬币抛掷两次，出现正面记为H，出现反面记为T。样本空间：{HH, HT, TH, TT}。 事件A为“至少有一次H”，事件B为“两次都是同一面”。则事件A的概率为3/4，事件A和B同时发生的概率为1/4，在A发生的条件下B发生的概率为1/3;二、随机变量;三、概率密度函数(probability density function，PDF/probability distribution);;概率密度函数;概率密度函数;PDF与CDF关系;概率密度函数;多维随机变量;多维随机变量;多维随机变量;离散型变量的条件概率密度函数 (conditional PDF) 表示在Y=y的条件下X=x的概率 譬如：f (满族, 女生)=0.10, f (女生)=0.49, f (满族|女生) =0.10/0.49 =0.20 f (汉族, 男生)=0.27, f (男生)=0.51, f (汉族|男生) =0.27/0.51=0.53;多维随机变量;多维随机变量;四、随机变量的数字特征;数学期望（expectation）或均值（mean） 离散型变量的期望： 实例：扔两个骰子的点数之和 ;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;;;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;;随机变量的数字特征;;;随机变量的数字特征;随机变量的数字特征;;;例：2－17;二元概率分布表;边缘概率分布表;条件概率;随机变量的独立性;五、一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分??;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;;;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;一些重要的概率分布;数量统计基础;数量统计基础的主要内容;总体与样本;;参数估计;;点估计;点估计;点估计;极大似然法（method of maximum likelihood） 设总体X的PDF为P(X=x)=p(x,?)，?是待估参数，???。设X1,X2,…,Xn是来自X的样本，那么X1,X2,…,Xn的联合PDF，即事件(X1=x1,…,Xn=xn)发生的概率为： L(?)称为样本的似然函数，所谓极大似然法，就是在?可能的取值范围?内，找到令似然函数达到最大值的估计量 。;点估计;点估计;点估计;点估计;求证：样本的2阶中心距是总体方差的有偏估计。;点估计;点估计;点估计;点估计;点估计;点估计;点估计;点估计;点估计;区间估计;区间估计;区间估计;区间估计;区间估计;区间估计;;假设检验;;;;;假设检验;置信区间法;置信区间法;显著性检验法;显著性检验法;显著性检验法;显著性检验法;显著性检验法;显著性检验法;显著性检验法