ch7-随机解释变量2012年计量经济学_PPT教学教案.pptVIP

第7章 随机解释变量 2 主要内容 估计量的渐进统计性质 随机解释变量的概念和来源 存在随机解释变量时的估计性质 随机解释变量的修正方法 3 预备知识 两个变量独立： 两个变量不相关 独立事件肯定不相关 不相关的未必独立 4 预备知识 6 8 10 1 0.2 0 0.2 0.4 2 0 0.2 0 0.2 3 0.2 0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 1 Y X 5 一. 估计量的渐进性质 一个估计量在小样本时并不具有某种统计性质，随着样本容量的增大，估计量逐渐具备这种统计性质，这种性质称作大样本性质或估计量的渐进性质 8 一致性是一种渐进性质（大样本性质） 样本容量不断增加 9 二. 随机解释变量的概念和来源 经典假定4：Cov （Xi，μi）= 0，即解释变量Xi是非随机的，如果是随机的则与随机误差项不相关 上述假定不满足： 则称产生了随机解释变量问题 如果Xi是随机的但与随机误差项不相关，仍可称为随机解释变量问题，但对OLS估计量的优良性并不造成损害 10 随机解释变量的来源 主要原因：被省略的变量与模型中的解释变量相关，导致随机误差项与解释变量相关 经济变量一般是随机变量，因为许多经济变量无法用控制的办法加以观测 模型中含有被解释变量的滞后期变量（被解释变量是随机变量） 11 三. 存在随机解释变量时的估计性质 解释变量为随机变量，但与随机误差项不相关，并与随机误差项相互独立，最小二乘估计量是无偏的 解释变量为随机变量，与随机误差项不相关，但与随机误差项不是相互独立的，最小二乘估计量是有偏的，但是一致的 解释变量为随机变量，且与随机误差项相关，最小二乘估计量是有偏的，且不是一致估计量；而且： （1）随机误差项必然具有自相关 （2）DW检验失效，无论DW数值多大或多小均存在自相关 12 四. 随机解释变量的修正——工具变量法 工具变量（Instrumental variables）: 在OLS估计中被当成工具，用以替代与随机误差项相关的随机解释变量。 工具变量满足的条件： Z与替代的随机解释变量Xj高度相关 E(Xj,Z)0 Z与随机误差项uj无关 E(uj,Z)=0 Z与模型中的其他解释变量Xi不相关 E(Xi,Z)=0 i j 13 工具变量法 IV法只是在估计过程中用IV替代了与随机误差项相关的变量，并不是改变了原模型 Y=XB+U 采用工具变量Z = 正规方程： Z`XB^=Z`Y =(Z`X)-1Z`Y X2是随机解释变量 Z是X2的工具变量 其余解释变量用自身 作自己的工具变量 14 工具变量法的局限 Z难选，通常从前定变量（包括外生变量）中选择或者用该变量的估计值作为工具变量，例如 Z不唯一