计量经济学复习材料.docVIP

复习材料 基本要求： 全面复习，总结成为自己理解后的知识； 从基本思路出发，考虑四步曲（问题的提出；解决问题的基本思路；解决问题的具体细节；存在的不足）； 共性与特性的关系：先找特殊的部分，从中形成一般。（二、三两章；四、五、六三章；二、三和十章；七八），纲举目张。 导论计量经济学的内涵与外延（定义、特点、性质；与其他学科的区别）； 计量经济学建模的四步十二点； 计量经济学的一些基本范畴（数据、变量、参数（估计准则）、模型（类型））； 模型参数的第二章 简单线性回归模型a. 经济变量间依存关系的描述（确定性关系、不确定性关系（相关关系、回归关系））及区别与联系； b. 总体回归函数、模型与样本回归函数、模型（基本概念、联系、区别）； c. 古典假设（基本概念（多种提法、组成）、几何意义），与后续部分的联系； d. 最小二乘原则及最小二乘方法； e. 的具体估计方法； f. 最小二乘估计量的数值性质； g. 最小二乘估计量的统计性质； h. 有关-分布、t-分布和F-分布的知识 i. 有关的统计分布 j. 与有关的统计知识 k. 回归系数的显著性检验和依据p-值进行的判断； l. 回归系数的区间估计，与显著性检验的联系与区别； m. 总变差的分解，自由度的计算；多元线性回归模型的情形（自由度）； n. 可决系数，与相关系数的关系；与多元情形中（多重）可决系数的关系；o. 回归预测（均值、个别值预测；预测的前提条件） p. 上机实习（Eviews 结果的解释，各变量间的函数关系）； 第三章 多元线性回归模型 多元回归模型的矩阵表达式，与非矩阵表达式的区别与联系； 多元回归模型古典假设的矩阵表达式，与一元情形的比较； 采用离差形式的多元（二元）回归模型参数估计方法 采用矩阵形式的多元回归模型估计方法（离差和非离差形式）； 多元回归模型随机扰动项方差的估计； 多元回归模型参数最小二乘估计量的性质； 多重可决系数和修正可决系数； 多元回归模型的方程显著性检验、参数显著性检验； 在多元回归模型中依据p-值进行的判断； 多元回归模型的预测及其矩阵表达式； Eviews结果报告中各变量相互间的关系； 对Eviews回归结果的经济意义分析； 多元回归模型有关的数学公式的证明； 多元回归模型和一元回归模型的对比分析； 第四章 多重共线性 多重共线性的概念及经济意义； 不同程度多重共线性的后果（后果的文字描述、公式描述）； 多重共线性的诊断思路，与异方差性、自相关性的区别； 多重共线性的补救措施（思路、做法），与异方差性、自相关性的区别； 第五章 异方差性 异方差性的基本概念及经济意义； 异方差性的后果（后果的文字描述、公式描述）；注意对显著性检验的影响，与自相关进行比较分析； 检验异方差性的基本思路（文字描述、公式描述）；与检验自相关性的基本思路进行比较； 异方差的Goldfeld-Quandt检验法；异方差的White检验法及其应用；异方差的ARCH检验法及其应用；这些方法的共性和特性；这些检验方法的前提条件； 异方差的其他检验法及其应用； 广义最小二乘法的基本思想，与加权最小二乘法、广义差分法的关系； 弥补异方差性的基本思路，与弥补自相关的基本思路的关系；加权最小二乘法的基本思路与Eviews的实现，（异方差性判别与补救处理时）的Eviews结果解释； Eviews关于异方差性分析的上机操作； 容易出错的地方：对不同情况下Eviews结果的异方差性分析判断； 第六章 自相关性 自相关的基本概念及经济意义； 自相关性的后果（文字描述、公式描述）；与异方差性的后果进行比较，差异在何处？ 检验自相关性的基本思路（文字描述、公式描述） 自相关的D-W检验法（基本思路的描述，具体做法，前提条件，存在的不足，克服的思路，与H-检验法及其应用进行比较分析）； 弥补自相关的基本思路，与弥补异方差性的基本思路相比，差异是什么？ 广义差分法法的思路 Cochrane-Orcutt法（基本思路、具体细节及上机操作）；德宾两步估计法（基本思路、具体细节及上机操作）； 对Eviews关于自相关性分析判断的结果解释； 容易出错的地方：对不同情况下，对Eviews的异方差性分析、判断、弥补结果的解释； 第七章 分布滞后模型与自回归模型 滞后效应的经济背景，滞后效应的计量经济学描述；实质问题是动态计量经济学的起点； 分布滞后模型的若干概念（分类、乘数等）； 有限分布滞后模型（基本特征、估计中存在的问题、解决方法（阿尔蒙法）的基本思路及理论依据，在Eviews上实现的具体步骤，与PDL的关系，Eviews结果的解释）； 无限分布滞后模型（基本特征、估计中存在的问题、解决方法的基本思路及理论依据：库伊克法的基本思路和变换过程；自适应预期假定的经济背景及变换过程；与库伊克法的