数学建模 公司投资问题.pdf

公司投资问题的数学模型 摘 要 本文研究的是公司投资问题。旨在求 5 年内如何安排20 亿的初始投资使得第五年 末所得利润最大。对此，我们建立了五个模型，包括单目标最优化模型、三次指数平滑 预测模型。 针对问题一:我们可建立单目标最优化模型。根据每年项目投资种类和资金两个变 量，建立0-1 规划模型，得到第五年末所得利润的目标函数。运用Lingo 软件求得第五 年年末的最大利润为174140.5 万元。 年 项 目 份 1 2 3 4 5 1 51545.45 0 0 0 55218.59 2 30000 0 0 3500 30000 … … … … … … 7 0 40000 0 0 0 8 0 0 30000 0 0 通过对模型一结果的灵敏度分析，得到当投资资金达到413300 万元后，最大利润 达到饱和稳定状态。即使投资资金增加，总利润保持不变。 针对问题二：我们建立了三次指数平滑预测模型。分别对独立投资和同时投资两种 方案的到期利润率进行预测。以利润率的标准差作为衡量风险损失率的指标，最后分别 得到独立投资的到期利润率 （见表10）、同时投资到期利润率、 同时投资利润率 同时投资利润率 同时投资利润率 项目 3 4 5 6 5 6 8 2006 0.4114 0.5636 1.0747 3.7317 3.9879 1.3234 0.7354 2007 0.3354 0.6683 1.0959 5.7193 6.3153 2.2227 1.0211 2008 0.2129 0.8355 1.1182 8.8727 10.0252 3.7018 1.5389 2009 0.0168 1.1019 1.1438 13.8788 15.9299 6.0964 2.4186 20 10 -0.5228 1.8321 1.1948 27.5681 32.106 12.7334 4.9335 独立投资的风险损失率以及同时投资的风险损失率（见表13）。 针对问题三：在第一问的基础上，增加了约束条件：若项目1投资超过20000 万， 则同时可获得该笔投资金额的 1%的捐赠，用于当年对各项目的投资。项目5 的投资额 固定，为500 万，可重复投资。对此同样建立单目标最优化模型，运用Lingo 软件求得 第五年年末的最大利润为1357071 万元（详细投资安排结果见表14）。 针对问题四：在问题三的基础上，考虑投资风险。我们从公司实际能承受风险能力 的角度出发，假定其风险承受能力范围，将风险最小、利润最大双目标优化模型转化为 利润最大单目标优化模型。求得在任一给定风险承受界限下的最优决策方案。当承受风 险界限为0.5 时，最大收益为1304385.万元。 针对问题五：在问题四的基础上，考虑风险下的存款、借贷问题。在问题四模型中 添加银行交易费用的约束条件。运用Lingo 软件求得在一给定风险承受界限下的最大盈 利方案。当承受风险界限为0.5 时，最大收益为1304354 万元。 关键词：公司的投资问题 三次指数平滑预测模型 0-1 规划