第3章 预测技术 知识 管理定量分析 .pptVIP

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第3章 预测技术 知识 管理定量分析 .ppt

例题分析2:一元线性回归预测法 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/18/10 Time: 08:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 2.963636 0.109343 27.10400 0.0000 C 2.163636 0.583733 3.706554 0.0060 R-squared 0.989227 ?Mean dependent var 15.50000 Adjusted R-squared 0.987881 ? S.D. dependent var 9.021579 S.E. of regression 0.993158 ? Akaike info criterion 3.001003 Sum squared resid 7.890909 Schwarz criterion 3.061520 Log likelihood -13.00502 F-statistic 734.6267 Durbin-Watson stat 2.517637 Prob(F-statistic) 0.000000 例题分析2:一元线性回归预测法 在显著性水平为5%下,方程的回归系数显著不为零,即回归系数通过了t检验,回归方程通过了F检验,所以估计结果有效。 第三节 因果关系预测技术 三、多元线性回归预测法 (一)多元线性回归模型 y=b0+b1x1+b2x2+···+bmxm 其中,b0,b1, ···,bm称为回归系数。 (二)回归系数的估计:最小二乘法(LS) (三)判定系数(R2)和修正的判定系数 (R2) R2、R2的含义:(1)自变量对因变量差异的解释程度。 (2)0≤ R2 ≤ R2 ≤1,其值越大越好,R2越接近1,模型的拟合越好。当R2≥0.5时,就可以认为拟合得不错。 第三节 因果关系预测技术 (四)回归系数显著性的检验:t检验 提出假设:H0:bi=0,H1:bi≠0(i=0,1,2,…,m) (五)回归方程的显著性检验:F 检验 提出假设:H0:b0=b1=b2=…=bm=0 H1:b0,b1,b2,…,bm不全为零 例题分析1:多元线性回归预测法 例:某企业2002—2009年,推销费用支出(万元)及营业人员数量(人)与销售额(千万元)的升降有密切关系,其有关数据如下表所示: 如果该企业2010年推销费用为200万元,营业人员为300人,试预测该企业2010年的销售额。(取显著性水平α为0.05) 年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 销售额(y) 推销费用(x1) 营业人员(x2) 264 298 235 318 304 289 271 273 169 181 160 187 184 178 172 175 290 318 254 341 327 311 295 296 例题分析1:多元线性回归预测法 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/18/10 Time: 09:36 Sample: 2002 2009 Included observations: 8 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.?? X1 1.051491 0.605645 1.736150 0.1431 X2 0.638792 0.198522 3.217739 0.0235 C -97.492

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