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基于DEA方法商业银行效率研究进展 　　 摘 要：效率问题是商业银行经营和管理者追求的重要目标，也是当前银行理论研究的核心问题之一。本文按照时间顺序分别针对国外和国内商业银行效率研究的进展进行了简要的梳理和回顾，介绍了在银行效率研究中广泛应用的前沿分析方法，特别列举了采用基于DEA的Malmquist指数分析商业银行效率的相关研究，总结了近些年来银行效率研究的结论。 　　 关键词：商业银行 效率 数据包络分析（DEA） Malmquist指数 　　 　　 一、国外商业银行效率研究综述 　　 （一）早期商业银行效率的相关研究 　　 20世纪50年代中期，国外学者开始了对商业银行效率的研究，并且发展迅速，至今已积累了许多宝贵的研究成果。 　　 早期银行效率研究的焦点主要集中于银行业是否存在规模经济以及规模经济究竟在多大范围内存在。Alhadeff(1954) 最早对银行的效率问题进行了研究，针对1938-1950年间美国加州210家银行的效率测算分析，提出银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率。20世纪70年代末至80年代，学术界对银行效率的研究重点扩展到银行是否存在范围经济。Kolari和James(1987)运用聚类分析法设计了“双产品业务范围经济效率模型”，将美国约600家银行按照各类业务占比情况分为农村类、城市类、批发业务类和零售业务类，之后进行范围经济假说检验，提出当经营的多种业务能够实现信息共享时，各类银行都具有降低成本的范围经济效率。20世纪90年代，学者们对银行效率的研究转向了分析银行管理和内部资源配置上来，即银行的前沿效率。Leibenstein(1966)将前沿效率定义为X-效率，即除规模和范围影响之外的所有技术和配置效率，是关于整合技术、人力资源以及其他资产来生产给定的管理水平的测度。 　　 （二）银行效率分析方法的相关研究 　　 基于前沿分析的银行效率研究方法共有参数方法和非参数方法两大类。参数方法可分为随机前沿法(Stochastic Frontier Approach,SFA)、自由分布法(Distribution Free Approach,DFA)、厚边界分析法(Thick Frontier Approach,TFA)和递归厚边界方法(Recursive Thick Frontier Approach,TRFA)。Isik和Hassan(2002)运用SFA方法研究了土耳其商业银行的效率，结果表??，土耳其商业银行平均利润效率显著高于成本效率，然而成本效率与利润效率之间不存在显著的相关性，较高的利润效率并不一定需要较高的成本效率。非参数方法可分为数据包络分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)和无界分析法(Free Disposal Hull,FDH)。Sherman和Gold(1985)第一次把DEA引入银行业作为效率评价的手段，研究了某商业银行14家分行的经营效率，结果认为，DEA有利于判断分支机构营业绩效。Sathye(2003)运用DEA方法对印度银行业的产出效率进行研究，发现印度银行的平均效率优于世界平均水平，但是其私有银行的效率低于国有和外资银行。 　　 （三）采用基于DEA的Malmquist指数分析商业银行效率的相关研究 　　 Krishna Amy(2003)采用DEA模型和Malmquist指数评价了马来西亚国家银行的效率及其变化，研究表明，全要素生产率有所提高，并且主要源于技术进步指数的贡献，而非技术效率变动。Birgul Sakar(2006)以伊斯坦布尔证券交易所上市的土耳其商业银行的绩效为研究目标，通过运用Malmquist指数与DEA方法相结合分析了土耳其商业银行的绩效受技术效率和资源配置效率的影响程度。 　　 总的来看，国外学者对银行效率的研究已十分成熟，研究对象由最初只关注各国内银行间的效率比较扩大到分支机构对单个银行效率的影响，由发达国家的银行扩展到发展中国家的银行。研究内容也涉及了成本效率、技术效率、Malmquist指数等多个方面，其研究结论对于我国银行效率研究以及银行业调整具有一定的参考价值。 　　 二、国内商业银行效率研究综述 　　 在我国，1998年开始有学者使用数据包络分析法研究我国商业银行的效率问题。随后，很多学者开始应用DEA方法对银行技术效率，纯技术效率及规模效率等进行深入研究。经过十余年的发展，我国学者对于商业银行效率的研究虽然在方法和内容上仍然落后于国外的研究，但是也取得了许多重要的成果。 　　 （一）采用DEA方法对商业银行综合技术效率的相关研究 　　 薛峰、杨德礼(1998)最早应用DEA方法测度商业银行的技术效率和规模效率，进而评价银行经营与管理的综合效率。赵旭(2