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基于VEC模型四川省GDP统计数据质量分析 　　摘要:从系统的角度看经济增长,某些指标之间会存在一种相对稳定的关系,可以寻找和利用这种关系对GDP的统计数据质量进行评价。利用四川省GDP,社会消费品零售额,货运周转量建立VEC模型,即带有协整约束的VAR模型对四川省GDP数据质量进行了评估,结果表明GDP数据是可信的。 　　关键词:四川省;GDP; VEC模型;统计数据;质量分析 　　中图分类号:F127文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)04-0096-03 　　 　　引言 　　逻辑性评估方法是评估数据质量的一种重要方法。目前用逻辑性评估方法对GDP统计数据质量进行的研究,较多的是运用单一指标与GDP的关系,即根据某一指标与GDP的相符合或相背离程度来推断GDP数据质量状况。虽然有些指标与GDP存在较强的相关关系,如用电量,能源消费量等,但经济系统的增长是很复杂的问题,它的增长和某单一指标的关系并不总是一致的。这样就降低了结论的说服力,而且仅仅通过简单的观察,未必能真正发现各指标之间的内在联系。 　　经济社会作为一个能够长期存在的系统,衡量其增长的某些指标之间一定存在着一种相对稳定的关系,尽管其他的因素也可能会影响到这种关系,但它们不应较大程度的背离这种关系。VAR(向量自回归)模型是一种非结构模型,主张用数据说话,运用具有相关性的多个指标建立模型,是一种较为理想的评估数据质量的方法,而且从多指标中找出的关系更为稳定,更有说服力。本文中运用的是VEC模型,即带有协整约束的VAR模型。Engle和Granger将协整与误差修正模型结合起来,建立了向量误差修正(VEC)模型,该模型多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。 由于存在协整关系的变量间,可以由自回归分布滞后模型导出误差修正模型,因此VEC模型可以认为是建立在协整基础上的VAR模型。 　　一、实证分析 　　1.变量和数据说明。本文选择指标时,考虑的是能体现经济活动规模,在一定程度上反映GDP,与GDP有较强相关性,并且没有涉及到GDP的核算中的指标,数据相对独立。本文最终选取了公路货运周转量(HYZZL)和社会消费品零售额(SHXFPLSE)对四川省GDP(SCGDP)进行评价。因为建立模型的需要,对四川省GDP和社会消费品零售额作对数变换,分别得到LSCGDP,LSHXFPLSE。 　　2.单位根检验。DLSCGDP,DLSHXFPLSE分别表示二阶差分后的LSCGDP,LSHXFPLSE。YHYZZL表示一阶差分后的HYZZL。进行ADF单位根检验知,DLSCGDP,DLSHXFPLSE, YHYZZL的ADF统计量在5%的显著性水平下大于所对应的临界值,拒绝存在单位根的原假设。因此LSCGDP,LSHXFPLSE为二阶单整序列,HYZZL为一阶单整序列。 　　3.协整检验。JJ检验是一种以VAR模型为基础的检验回归系数的方法,是一种进行多变量协整检验的较好的方法。由于JJ检验的前提是I(1)序列。LSCGDP, LSHXFPLSE为I(2)序列,因此对其进行一阶差分,记为YLSCGDP,YLSHXFPLSE。则YLSCGDP,YLSHXFPLSE为I(1)序列,同时HYZZL也为I(1)序列,因此满足了进行JJ检验的前提。JJ检验的结果显示存在一个协整关系。 　　二、VEC模型 　　因为模型是建立在小样本基础上的,所以在选择滞后阶数P时,一方面为了反映所构造模型的动态特性,另一方面为了有足够的自由度,参照AIC规则,选取的滞后阶数均为3,构造了VEC(3)模型。 　　对YLSCGDP和拟合序列YLSCGDP_0,做指数变换就得到名义GDP的环比增长率和拟合的名义GDP环比增长率。分别记为EYLSCGDP,EYLSCGDP_0。误差计算公式为:Yt=。计算结果显示,误差比较大的只有1988和1989年,分别为-5.82%和6.7%。从这个角度来看,四川省GDP统计数据的质量是可信的。 　　结论 　　(1)GDP度量的是经济活动的规模,社会消费品零售额和货运周转量在一定程度上也能反映经济活动的规模。逻辑上三者可能存在一种长期稳定的关系,实证分析也证明了存在这样的关系。1980―2007年中,误差率大于5%的只有三年,有些年份GDP的环比增长率大于这种趋势,有些年份GDP的环比增长率则小于这种趋势,GDP数据围绕这种关系在变化。从这个角度来说,四川省GDP的数据质量是可靠的。(2)有观点认为,地方统计数据由于体制缺陷等方面的原因存在严重浮夸。但从我们的实证分析看,并不支持这样的观点,或者说问题并不像人们想象中的严重。从舆论中可以看出,人们往往关注政绩等可能导致高报的因素,忽略避税等导致企业低报的因素,而且统计部门在核算