第2章_随机过程基本概念-song.pptVIP

为应用方便，化简上式 令 则 于是 Home Home 定理 证 由引理得 从而 故 Home 注 则 可表示为 定理2 自相关函数遍历性定理 则相关函数 具有遍历性的充要条件为 Home 其中 证 注 则 Home Home 作业 * * * * * 自相关函数的物理意义 1、自相关函数可正可负，其绝对值越大，表示相关性越强。一般说来，时间相隔越远，相关性越弱，自相关函数的绝对值也越弱。 2、反映不同随机过程的波形变化 表征了随机过程在任意两个时刻之间的关联程度 6．互相关函数 注 则 Home 7．互不相关 注 有 则 即 若 Home Home 小 结 X(t) X(t)、Y(t) 均值函数 协方差函数 自相关函数 互协方差函数 互相关函数 解 例2 求：（1）均值函数；（2）协方差函数；（3）方差函数。 （1） （2） （3） Home 解 所以 例3 试求它们的互协方差函数。 Home Home 作 业 设 ，其中A，B是相互独立，且都服从正态分布 的随机变量， 是实常数。试求 的均值函数和相关函数。 第三节 几种重要的随机过程简介 Home 独立随机过程 独立增量过程 Markov过程 平稳过程 平稳增量过程 一、独立随机过程 简称独立随机过程。 Home 二、独立增量过程 是相互独立的， Home 1. 定义 例1 证 的随机变量序列，令 则 Home 三、平稳过程 平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化， Home 1、严平稳过程 定义1 若对任意n，任意 则 称为严平稳过程。 Home 2、严平稳过程的特点 1 二维概率密度 仅与时间差 有关，而与时间起点无关。 证 同理有一维分布函数也与t无关， 即 一维 Home 对于二维概率密度，有 证 二维 其中 同理 二维分布函数也仅与时间差 有关，而与时间起点无关，即 Home 2 若严平稳过程存在二阶矩，则 证 （2）相关函数仅是时间差 的函数： 记 （1）均值函数为常数： 只对连续型的情况 Home 记 3、宽平稳过程 定义2 如果它满足： 则称 为宽平稳过程， 简称 平稳过程 Home 当T为整数集 或 注2 注1 严平稳过程不一定是宽平稳过程。 平稳时间序列 因为严平稳过程不一定是二阶矩过程。 若严平稳过程存在二阶矩，则它一定是宽平稳过程。 宽平稳过程也不一定是严平稳过程。 因为宽平稳过程只保证一阶矩和二阶矩不随时间推移而改变，这当然不能保证其有穷维分布不随时间而推移。 注3 利用均值函数与协方差函数也可讨论随机过程的平稳性。 Home 因为 均值函数 协方差函数 即表示协方差函数仅依赖于 ，而与t无关，与相关函数相同。 Home 例1 试讨论随机变量序列 的平稳性。 且均值和方差为 解 因为 注 在科学和工程中，例1中的过程称为“白噪声”，它是实际中最常用的噪声模型。 Home 试讨论随机序列 的平稳性。 例2 是在[0，1]上服从均匀分布的随机变量， 其中T={1，2，…} 解 的密度函数为 所以 注 例2中的过程是宽平稳的，但不是严平稳的 Home 称 为沿整个时间数轴上的时间相关函数 4、遍历性定理 介绍从一次试验所获得的一个样本函数来决定随机过程的均值和自相关函数，从而就可以得到该过程的全部信息，即遍历性问题。 定义1 4.1 基本概念 称 为沿整个时间数轴上的时间均值； 定义2 若 则称 的均值具有遍历性； 则称 的自相关函数具有遍历性 如果 均值、相关函数都具有遍历性 若 则称 具有遍历性， 或者说 是遍历的 Home 例1 是否具有遍历性。 解 Home 故有 即此过程是遍历的。 Home 例2 研究随机过程 的遍历性 其中Y为随机变量，且 解 因为Y为随机变量，且存在有限的二阶矩， 所以 由此知 是平稳过程， 由于 不是常数 故 即 不是遍历的 Home 注 遍历性随机过程一定是平稳过程，但平稳过程不一定具备遍历性。 4.2 遍历性定理 Home 定理