随机过程14(3.4) 平稳过程的谱密度知识讲稿.ppt

;;1.相关函数的谱分解;证明;;;定理3 设{Xn, n=0, ±1, ±2,…}是平稳时间序列,则其 相关函数可以表示为;定义 如果存在函数SX(ω),使得;举例1;举例2 设{Xn, n=0, ±1,…}为复随机变量序列,且;;;举例3 设X,Y是两个相互独立的实随机变量,EX=0,DX=1 Y的分布函数为F(x),令;2. 谱密度的物理意义;设有确定性信号x(t)(时间函数)在区间(-∞,+ ∞)上绝对 可积,则x(t)的Fouier变换存在 (或说x(t)具有频谱).;;说明信号的总能量等于能谱密度在全频域上的积分. 右式也是总能量的谱表达式.;由于实际中很多信号(函数)的总能量是无限的, 不满足绝对可积的条件,所以通常研究x(t)在 (-∞,+ ∞)上的平均功率,即;;;定义 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,则称;定理 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,若RX(τ) 绝对可积,则{X(t), -∞t+ ∞}的谱密度就是 功率谱密度.即;;3. 谱密度的性质和计算;定理2;谱密度的计算; 是R(z)??分母在上半复平面的零点。若;Fourier变换的性质;例1. 已知平稳过程的功率谱密度为;;;例2. 已知平稳过程的相关函数;4. 互谱密度及其性质;设{X(t), -∞t+ ∞}, {Y(t), -∞t+ ∞}是联合平稳的 平稳过程,如果互相关函数绝对可积,则;定理 2 (互谱密度的性质);(3) 若{X(t), -∞t+ ∞}, {Y(t), -∞t+ ∞}是实联合 平稳的平稳过程,则SXY(ω)的实部为偶函数,虚部 为奇函数.;同理证明另一个.;举例 设{X(t), -∞t+ ∞}, {Y(t), -∞t+ ∞}是联合平 稳的平稳过程,它们的谱密度与互谱密度分别为 SX (ω), SY(ω) ,SXY(ω).令