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随机过程2-5相关函数谱分解幻灯片课件.ppt

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随机过程2-5相关函数谱分解幻灯片课件.ppt

一、相关函数谱分解 内容 回顾 二、谱密度的计算 二是查表法。即利用傅里叶变换原函数和象函数的表, 以及傅里叶变换的性质进行计算。 一是积分法。即计算傅里叶积分式,主要是利用 (4.17) 和 (4.18) 式。 (4.17) (4.18) (3)互谱密度与自谱密度有不等式关系, 三、互谱密度及其性质 (5.1) (5.2) §2.5 平稳过程的谱分解(简介) (5.1) (5.2) 回答是肯定的,这便是本节要讨论的平稳过程的谱分解。 下面先介绍正交增量过程的概念。 定义 (正交增量过程) (5.4) 由(5.4)式 把区间等分为2N个子区间, 由均方积分定义 且具有如下性质: 对于平稳随机序列也有类似的谱分解定理 具有如下性质: (5.8) (5.9) 具有如下性质: (5.9)

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