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随机过程2-5相关函数谱分解幻灯片课件.ppt
一、相关函数谱分解
内容
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二、谱密度的计算
二是查表法。即利用傅里叶变换原函数和象函数的表，
以及傅里叶变换的性质进行计算。
一是积分法。即计算傅里叶积分式，主要是利用 (4.17) 和 (4.18) 式。
(4.17)
(4.18)
（3）互谱密度与自谱密度有不等式关系，
三、互谱密度及其性质
(5.1)
(5.2)
§2.5 平稳过程的谱分解(简介)
(5.1)
(5.2)
回答是肯定的，这便是本节要讨论的平稳过程的谱分解。
下面先介绍正交增量过程的概念。
定义 (正交增量过程)
(5.4)
由(5.4)式
把区间等分为2N个子区间, 由均方积分定义
且具有如下性质:
对于平稳随机序列也有类似的谱分解定理
具有如下性质:
(5.8)
(5.9)
具有如下性质：
(5.9)
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