模板-金融专业《硕士多元统计分析》教学大纲.docVIP

多元统计分析课程教学大纲 一、课程中文名称多元统计分析（Multivariate Statistical Analysis） 二、学时数51学时 三、课程编码 四、课程描述 本课程是为金融专业硕士开设的一门专业基础课，其先修课程是高等数学、线性代数、概率论、数理统计、计算机基础等。多元统计分析简称多元分析，是统计学的一个重要分支，也是近三、四十年迅速发展的一个分支。多元分析研究的是多个变量的统计总体，这使它能够一次性处理多个变量的庞杂数据，而不需考虑异度量的问题，即它是处理多个变量的综合统计分析方法，它可以把多个变量对一个或多个变量的作用程度大小线性地表示出来，反映事物多变量间的相互关系；可以消除多个变量的共线性，将高维空间的问题降至低维空间中，在尽量保存原始信息量的前提下，消除重叠信息，简化变量间的关系；可以通过事物的表象，挖掘事物深层次的、不可直接观测到的属性即引起事物变化的本质；也可以透过繁杂事物的某些性质，将事物进行识别、归类。随着电子计算机的普及和软件的发展，信息储存手段以及数据信息的成倍增长，多元分析的方法已广泛应用于自然科学和社会科学的各个领域，成为科学研究的一项重要工具，并日益显示出无比的魅力。 五、课程目的与要求 课程目的：通过本课程的学习，让学生会应用多元统计分析中的诸多方法进行数据分析，通过与本学科相关知识结合，对所考虑具体问题给出合理的推断，为学生写作毕业论文和参加其它科研创作活动作好准备。 基本要求：要求学生掌握多元回归分析、相关分析、典型相关分析、主成分分析和因子分析、聚类分析、判别分析、对应分析、结构方程、定性材料统计分析、多元综合评价等各种多元分析方法的思想及统计分析方法。本课程在方法的数理推导上不作较高要求，主要弄清方法的原理和基本思路；重点是方法的适应范围、解决问题的实质是什么、各种方法之间的相互关系是什么、各种方法在计算机上怎么实现、特别在SPSS如何操作、输出结果的数学意义是什么、现实应用上又如何解析。在掌握上述各基本问题以后，本课程着重培养学生的实际应用能力， 六、授课计划 序号 章节教学内容 学时 理论 实践 合计 1 一、绪论 1、什么是多元统计分析 2、多元分析的起源与发展 3、多元分析的主要方法及其能解决的问题 4、本课程的主要安排。相关的补充知识（绝大部分是已学习过的内容）和将要涉及的数据处理软件。 3 3 2 二、多元数据的收集和整理分析 1、多元数据的收集。包括多元数据的主要来源、统计调查的主要概念和方法、统计调查设计。 3、多元数据的整理和质量分析。包括多元数据的编码录入和基本操作，多元数据的质量分析和控制（信度与效度分析）。 4、多元数据的描述分析。包括频数分析、列联分析、多重响应分析、描述分析、探索分析和统计图表。 5、调查设计案例：大学生自我管理能力对就业能力的影响 2 1 3 3 、多元正态分布 1、 基本概念 2、多元正态分布的定义及性质 3、多元正态分布的参数估计 4、多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 5、指标的同向性处理和正态标准化，多元数据矩阵化运算 1 3 4 四、多元回归分析 1、岭回归 2、二项逻辑斯蒂回归模型 3、无序多分类逻辑斯蒂回归模型 4、有序多分类逻辑斯蒂回归模型 5、Probit回归（概率单位回归） 6、最佳尺度回归 7、自变量中含有定性变量的回归分析 12 2 2 2 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 18 5 五、主成分分析 1、什么是主成分分析及其基本性质 2、主成分分析的数学模型及几何解释 3、计算步骤及实例 1 3 6 六、因子分析 1、什么是因子分析 2、因子分析的数学模型 3、因子分析 2 1 3 7 七、聚类分析 1、什么是聚类分析 2、距离和相似系数 3、聚类方法 4、计算步骤及实例 1 3 8 八、 判别分析 1、什么是判别分析 2、距离判别法 3、费歇判别法 4、逐步判别法、计算步骤及实例 1 3 9 九、对应分析1、什么事对应分析及其基本思想 2、对应分析的方法的原理 3、计算步骤及实例 1 3 10 十、典型相关分析 1、什么是典型相关分析及其基本思想 2、典型相关分析的数学描述 3、总体的典型相关系数和典型变量 4、典型相关系数的显著性检验 5、计算步骤及实例 1 3 11 十一、结构方程 1、基本概念 2、结构方程模型简介 3、结构方程模型的机理 4、结构方程模型的应用 2 1 3 12 十二、综合评价模型简介 1、综合评价的基本原理和一半步骤 2、常用的综合评价模型 2 1 3 合计 16 51 七、课外练习与作业 1、针对每一章内容，查阅代表性文献，进一步巩固该章所讲的理论和方法； 2、结合自己的研究方向进行选题，运用本课程中的