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线性回归模型异方差诊断与修正 　　摘要：文章通过实际案例分析，介绍了回归模型异方差性的诊断与修正的几种方法，并给出了如何结合EVIEWS软件实现异方差性的检验与消除的方法和程序。 　　关键词：计量经济学；线性回归模型；异方差；EVIEWS软件 　　 　　经典线性回归模型Y=f（x）+u的一个重要假设就是回归方程的随机误差项u的方差为常数。但是由于现实经济活动的错综复杂性，一些经济现象的变动和同方差的假定经常是相悖的。尤其是当使用截面数据时，通常会遇到同方差性不满足的情况，即随机误差项出现异方差。 　　异方差的存在给用OLS估计得到的模型带来以下不良后果：参数估计量非有效；解释变量的显著检验失效；估计与预测精度降低，造成回归模型不能使用。因此，在实际建模中，用OLS方法得到具体模型形式后，并不能马上将其应用于现实经济问题的分析及预测中，必须首先诊断此模型是否存在异方差性，只有进行异方差诊断和修正，并在所有必要的检验都通过之后，才能转入模型的应用。 　　在计量经济分析过程中，对回归模型异方差性的检验与修正的方法有很多种，本文仅介绍几种常用且能基于EVIEWS软件实现的方法。 　　 　　一、EVIEWS软件简介 　　 　　EVIEWS是美国QMS公司研制的在windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，通常称为计量经济学软件包，是当今世界上最流行的计量经济学软件之一。 　　EVIEWS（Econometrics Views）的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、运用模型进行预测、求解模型和运用模型。EVIEWS是完成上述任务得力的必不可少的工具。EVIEWS拥有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测和模拟6大类功能，可应用于科学计算中的数据分析与评估、财务分析、宏观经济分析与预测、模拟、销售预测和成本分析等。正是由于EVIEWS等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为实用与严谨的经济学科。 　　EVIEWS具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对菜单和对话框进行操??，也可以通过主窗口上方的命令窗口输入命令。本文将通过实例介绍EVIEWS在异方差性的检验与修正上的应用。 　　 　　二、实例分析 　　 　　分析中国2004年各地区城镇居民平均每人全年家庭可支配收入（x，元）与交通和通讯支出（y，元）的关系，以预测随着收入的增加，人们对交通、通讯的需求。中国城镇居民平均每人全年家庭可支配收入（x，元）与交通和通讯支出（y，元）如表1所示。 　　由表1可以看出，随着人均家庭可支配收入的增加，人均交通和通讯支出也表现出增加的趋势，而且增加的速度加快。不同收入家庭的交通和通讯支出表现出很大的差异。例如，广东人均家庭可支配收入为14953.39元/年，人均交通和通讯支出为967.13元/年；上海人均家庭可支配收入为18501.66元/年，人均交通和通讯支出为900.12元/年。这就很难保证同方差的假定。 　　（一）用OLS方法估计参数 　　设模型为yt=bo+b1xt+ut，运用EVIEWS软件操作过程如下：首先建立工作文件，输入样本数据，然后在主窗口命令行输入命令“LS ycx”，回车，即可得回归结果如表2所示。 　　 t=348.2365+0.035262xt 　　（13.37372） （13.96414）① 　　R2＝0.870534，s.e.＝40.69252， 　　F=194.9973 　　（二）异方差性诊断 　　1、Goldfeld-Quanadt检验 　　检验的操作步骤： 　　先将解释变量x从小到大（或从大到小）排列，再删去正中心的c个样本值，将剩余的n-c个样本值划分为容量都是 的两个子样本，使其分别包含x的较小值和较大值。 　　对两个子样本分别用OLS拟合回归方程并分别求出残差平方和RSS1和RSS2。 　　计算两个子样本方差：δ12＝ ；δ22= ；（其中k为解释变量的个数）。 　　计算F值：F＝ ＝ ，且F服从Fα（ -k-1， -k-1）分布。 　　判断：若F＞Fα，则随机误差项存在异方差性；若F≤Fα，则不存在异方差性。 　　EVIEWS软件实现：该例中，样本数据个数n=31，c= 为了使两个样本的容量相同，从中间去掉9个数据（即取c=9）。在主窗口命令行输入命令： 　　SORTX 　　SMPL111 　　LS YCX回车，得结果：RSS1 　　=3880.507 　　接着，输入命令：SMPL2131 　　LSYCX回车，即得：RSS2＝30192.9 　　计算出F=30192.9