操作风险管理概论及三大工具(某全国性股份制商业银行内部资料).ppt

;法律风险 － 包括但不限于下列风险： 商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的 商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的 商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的（摘自《银监会操作风险管理指引》） 策略风险 ： 由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险 声誉风险 ： 是指有关一家机构业务活动的负面宣传，不论其真假，都会引起该机构的客户流失、收入下降或花费高昂的诉讼费用（摘自《银监会非现场监管指引（试行）》）;;操作风险损失形态;操作风险管理架构及流程;三道防线;操作风险缓释架构;;什么是风险控制自我评估（RCSA）;为什么要进行RCSA;RCSA在操作风险资本计量中扮演的角色;RCSA的组织架构;RCSA方法论——识别模型的标准分类;RCSA方法论——将识别模型应用到RCSA;问卷信息准备;RCSA的关键成功因素;;损失数据收集流程应包括具有高质量标准的操作损失的识别、录入、验证、管理和报告等环节,并达到以下标准： ;;对于利润和损失金额有直接影响的损失;;损失数据收集 ——辨识信息来源;损失数据收集 ——信息源的定义;;损失数据收集 ——“事件驱动”;损失数据收集 ——“会计驱动”;损失数据收集 ——信息收集方法;损失数据收集的流程应结合监管要求、银行自身实际情况和内部管理的需求;KRI定义、对银行风险管理的意义及分类;KRI管理 ——职责分工;KRI管理 ——重要环节;KRI管理 ——选取原则和选取流程;;;KRI管理 ——KRI分析报告的运用;KRI管理 ——跟进流程、调整流程