电子科大概率论C4_3 协方差.相关系数和 与矩.pptVIP

相关系数与矩 电子科技大学 * §4.3 协方差.相关系数与矩 D(X＋Y)=D(X) ＋D(Y)+2E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} D(X－Y)=D(X) ＋D(Y) －2E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} 当研究的问题涉及多个随机变量的时候, 变量与变量之间的关系, 是必须关注的一个方面. 本节介绍的协方差、相关系数就是描述随机变量之间相互关系的数字特征. * 定义：若E{[X－E(X)][Y－E(Y)]}存在，称 cov( X,Y )=E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} 为随机变量(X,Y)的协方差. 有 D(X)= cov(X,X )； 一.协方差 D(X士Y)=D(X)+D(Y)士2cov(X,Y ) 协方差的性质： 1.cov( X,Y )＝ cov( Y,X ) ； 2.cov( aX, bY )＝ ab cov( X,Y ), a, b是常数； * 3.cov( X1+X2 ，Y )＝ cov( X1,Y )+cov( X2,Y ). 常用计算公式： cov( X,Y )＝E(XY) －E(X)E(Y) 例4.3.1 例4.3.2 * 二、相关系数 定义 设二维随机变量X,Y 的D(X)0, D(Y)0 称 为随机变量X与Y 的相关系数. 注：1）ρXY是一无量纲的量. 2） 是标准化随机变量的协方差 * 性质 设随机变量X,Y 的相关系数ρ 存在，则 1） |ρ|?1; 2） |ρ|＝1 X与Y 依概率为1线性相关. 即 证 明 3）若?＝a 1X+b1 , ?= a 2Y+b2 则 证 明 * 练习 将一枚硬币重复抛掷n次, X, Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数，则ρXY＝ 例4.3.5