我国商业银行运用贷款组合防范信贷风险探讨.docVIP

我国商业银行运用贷款组合防范信贷风险探讨 　　摘要：近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管理的手段和内容发生了很大的变化，现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作用。与传统风险管理主要依赖定性分析不同，现代风险管理越来越重视定量分析，大量运用数据来识别、衡量和监测风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。组合贷款是基于资产组合理论，通过优化信贷组合，在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型管理模式。 　　本文主要研究银行风险中的信贷风险，研究的角度是从商业银行的角度出发，以银行的主要信贷业务为研究范围，对银行信贷风险的防范进行探讨。本文介绍了传统信贷风险的测度方法，分析了国外先进的信贷风险度量新方法，结合我国的实际情况，提出我国商业银行科学测度信贷风险的现实选择――通过组合贷款来防范商业银行信贷风险，分析了国内民生银行组合贷款在信贷管理中运用情况的案例，并提出措施。 　　关键词：信贷风险；信贷风险管理方法；贷款组合 　　 　　信贷风险是商业银行贷款的信用风险，是商业银行面临的最古老的金融风险。信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性。它不仅指由于借款者违约不能如期偿还贷款本息而使银行承担实际的违约风险，而且指由于借款者还款能力下降或信用等级降低而使银行面临的潜在违约风险。商业银行作为经营货币的特殊企业，其信贷风险属性是与生俱来的。因此，各国银行自诞生的一天起，就在孜孜寻求规避信贷风险的方法和手段，以最大限度地控制信贷风险。信贷风险管理是银行风险管理的核心，它是指商业银行对信贷风险进行识别、评价并准确度量，在此基础上进行有效防范和控制信贷风险，以最低成本实现信贷资产最大安全保障的科学管理方法。 　　信贷风险是银行面临的主要风险，我国对信贷风险的管理才刚刚起步，风险管理上的差距，是我国商业银行与国外先进银行的最大差距，也是我国商业银行整体竞争力和盈利能力不强的???本原因。可见，在信贷风险管理方面，有许多问题值得在理论上进一步研究和探讨。在欧洲，随着统一货币欧元的使用，汇率风险不再是银行面临的主要风险，而信贷风险却是银行面临的最主要的风险之一。随着社会主义市场经济体制的建立和我国金融体制改革的深化，我国商业银行也面临着各种风险；同时，由于全球性金融市场的建立和我国加入WTO后金融业准入制的实施，商业银行将面临激烈的市场竞争。面对生存与发展的问题，我国商业银行不仅要关心收益，而且要考虑风险。加强对信贷风险管理方法的研究，并结合我国实际情况进行实证研究，就显得非常重要了。显然，在金融业日益全球化的新形势下，加强对我国商业银行信贷风险防范的研究，缩小与国外同行的差距，具有很强的理论意义和现实意义。 　　 　　一、贷款组合理论简介 　　 　　自从马可维茨提出资产选择理论以来，现代资产组合理论(MPT)已在金融业中得到了广泛的应用，西方商业银行将现代资产组合理论应用于商业银行信贷管理中，并日益重视贷款组合理论在降低和分散银行贷款风险中的作用。 　　运用贷款组合理论防范商业银行信贷风险目标是将贷款分散在不同的经营项目上，以防止同类企业过度借款，从而保证存款人的储蓄安全，最大程度地使市场风险多样化，并降低银行利润的不稳定性。 　　随着我国资金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高，国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。在金融全球化的新形式下，我国商业银行也逐渐认识到了运用贷款组合理论防范信贷风险的重要性，并借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，适应《巴塞尔协议》新框架的需要。我国的个人住房贷款组合就是贷款组合理论在国内应用的很好例子。 　　个人住房贷款组合是住房资金管理中心运用政策性住房资金、银行运用商业信贷资金向同一借款人发放的购房贷款，是政策性和商业性贷款组合的总和，即在住房公积金额度之外的贷款需求，由银行资金解决。银行资金部分利率高于住房公积金贷款利率，组合贷款综合利率在住房公积金贷款利率与银行贷款利率二者之间。 　　本文所提出的贷款组合是为银行愿意向不同国家、地区、行业的不同信用等级的企业，提供不同金额、币种、用途、贷款期限和贷款方式的贷款，从而形成各种贷款的集合。 　　 　　二、运用贷款组合理论防范信贷风险的方法 　　 　　目前，贷款组合理论在防范信贷风险中主要被运用在两方面――定量模型和定性分析。 　　 　　1.定量模型 　　(1)KMV公司在1993年开发的Credit Monitor Model(违约预测模型)。该模型是国际银行业普遍运用的信贷组合防范信贷风险的方法。该模型的理论基础是默顿(Merton)将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的组