利率波动对我国商业银行绩效影响分析-analysis of the influence of interest rate fluctuation on the performance of chinese commercial banks.docxVIP

下载本文档

3
0
约2.7万字
约 43页
2018-05-29 发布于上海
举报
版权申诉

利率波动对我国商业银行绩效影响分析-analysis of the influence of interest rate fluctuation on the performance of chinese commercial banks.docx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

利率波动对我国商业银行绩效影响分析-analysis of the influence of interest rate fluctuation on the performance of chinese commercial banks

摘要摘要利率风险的评估、计量与监控是商业银行市场风险管理的重要内容。科学探讨我国商业银行资产与负债平均持有期间、调整速度及可能造成的利率风险的程度，并进一步观察分析市场利率波动对不同性质商业银行收益的影响，对提升我国商业银行资产负债管理水平，实现利率风险管理科学决策有重要意义。本文选取A股11家上市商业银行作为样本，将其分为大型商业银行和股份制商业银行两类。研究期间从2007年3季度至2011年3季度，选取CCER经济经济金融数据库中商业银行损益表和资产负债表的数据，采用Flannery的部分调整模型对我国商业银行的利率风险管理进行了长时间窗口实证分析。通过研究，得出如下结论：大型商业银行和股份制商业银行的资产复制啊的平均到期日和调整速度都有缺口，利率波动时将面临风险。两类银行的资产负债平均到期日都为“借短贷长”，利率上升时，两类银行的长短期净收益都将会上升，反之都会下降。利率波动对大型商业银行的净收益影响较大而对股份制商业银行的净收益影响较小。文章在最后分别从改善商业银行资产负债管理，加快金融创新步伐，防范流动性风险等方面提出了一些建议。关键词利率风险商业银行资产负债管理缺口管理IAbstractAbstractThemeasurement,valuation,managementofinterestrateriskistheimportantcontentofmarketriskofthebanks.Thestudyaboutthetermcharacterofassetandliability,adjustmentspeedandinterestraterisk,furtherstudytheinterestratefluctuationsinfluenceoncommercialbankofdifferentcharacters,isveryimportantfortheassetandliabilitymanagementandinterestrateriskmanagement.Empiricaltargetofthisstudyis11commercialbanks.Willitintostate-ownedcommercialBanksandjoint-stockcommercialbanktwokinds.Thestudyperiodfromthethirdquarterof2007tothethirdquarterof2011,usingCCERDATE’sprofitandlossandthebalancesheetdata,usingtheFlannerypartoftheadjustmentmodelofourcountryscommercialbankinterestrateriskmanagementconductedalongtimewindowempiricalanalysis.Throughthestudy,theconclusionsareasfollows:thetwotypesofcommercialbankassetsandliabilitiesoftheaveragevalueadjustmentspeedandthegapbetweentheaveragematuritydateis,faceinterestratesfluctuatewillappeartheinterestraterisk.Oneofthejoint-stockcommercialbankassetsandliabilitiesadjustspeedisgreaterthanthestate-ownedcommercialBanks;Intheassetsandliabilitiesoftheaveragematuritydate,theperformancefortheborrowshortloanlong;Inearnings,twotypesofbankregardlessofshortandlong,aslongasinterestratesrise,gainswillrise,andisdown;Duetothestate-ownedcommercialBanksaremoretraditionalbusiness,interestratefluctuationonlargeeffectonitsearnings,andthejoint-stockBankswillbeabletoadjusttheassetsandliabilitieswiththefasterspeedtorespond,reducethepossibilityofloss,earningsarenoteasilyaffecte