第十章 风险相关管理.ppt

* * 第十章: 风险管理 Copyright ? Prentice Hall Inc. 2000. Author: Nick Bagley, bdellaSoft, Inc. 学习目的 风险和金融决策 风险管理的概念性框架 风险的有效分配 10.1 风险的概念 10.2 风险和经济决策 10.3 风险管理程序 10.4 风险转移的三个方面 10.5 风险转移和经济效率 10.6 风险管理机构 10.7 资产组合理论: 最优风险管理的数量分析 10.8 收益的概率分布 10.9 标准差和风险度量 s = 0.2000 s = 0.1421 s* = 0.1342 Theoretical Minimum N个股票的风险分散 GENCO RISCO的收益 公式: 标准差 * * Finance Bodie and Merton Chapter 4: Time Value of Money *