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突变论在经济预警中应用 　　【摘要】本文研究目的是利用突变论来预测经济突变临界点。笔者在建立经济系统的尖点突变模型时，应用了经济动能与经济势能的概念，即将经济动能的函数与经济势能的函数作为控制变量来进行有关的分析工作。然后根据尖点突变模型提出了判断突变临界点的方法，并应用全球半导体产业数据进行了实证研究，说明了本文所提方法的正确性。 　　【关键词】尖点突变；突变临界点；经济动能；经济势能 　　【中图分类号】F037 【文献标识码】A 【文章编号】1006―5024(2007 J01―0119―03 　　【基金项目】国家自然科学基金项目G03)、上海市重点学科“系统管理”(T0502)的阶段性成果 　　【作者简介】罗鄂湘，上海理工大学管理学院副教授，博士生，研究方向为管理科学与工程；钱省三，上海理工大学管理学院教授，博士生导师，研究方向为工业工程、科技管理。(上海200093) 　　突变理论是比利时数学家雷内?托姆于1972年创立的关于奇点的理论。它是建立于拓扑动力学、微积分、奇点理论及结构稳定性等数学理论之上，专门研究不连续变化的理论。尽管其推导过程十分复杂，但是由于它所提出的七个初等突变模型较为简洁直观，使得突变论在物理学、化学、生物、地理、交通、心理学、经济学、管理学等方面有着广泛的应用，但将其应用于经济波动分析的研究则较少，尤其是在建立突变模型分析状态变量与控制变量之间关系方面的研究就更少。 　　本文应用突变论中的尖点突变模型，借助于经济分析力学中经济动能与经济势能的概念，分别以经济动能的函数与经济势能的函数为控制变量；并在此基础之上，确定了突变临界点的判断方法，在将其应用于全球集成电路产业的突变预警研究的过程中取得了良好的实验结果。 　　 　　一、尖点突变模型及机理 　　 　　突变论对动态系统行为中的突然跳跃(突变现象)进行了分析和分类。托姆证明，对于余维数≤4的系统，有7个不同的稳定结构(万有开折)，即存在7个势函数。具有一个状态变量x和两个控制变量a1、a2的系统的突变被称为尖点突变。 　　尖点突变的势函数为：　表示了系统的变化是由状态变量x??控制变量a综合作用的结果； 　　平衡曲面M为： 　　，表示了状态变量x与控制变量a综合作用后的某一状态； 　　奇点集s为：　，表示平衡曲面中的突变状态集合。 　　将M与s式联立求解，得到分歧集B，方程为： 　　 　　或写作 　　， 　　表示当控制变量满足分歧集方程时，系统的状态会发生非连续性突变。此时a1必为负值、a2则可正可负。一般称a1为剖分变量、a2为正则变量。 　　 　　二、经济分析力学的基本概念 　　 　　根据经济分析力学，系统状态由经济动能和经济势能所决定，可以认为影响系统状态的两个控制变量a1与a1分别为经济势能的函数和经济动能的函数。从定性上分析，经济势能是指经济系统的投入情况，经济动能是指经济系统的投出情况，当某个经济系统的投入状态超过一定值时，表现为库存的积累，而通常库存积累过多是引发经济突变的重要因素，因此本文将某经济系统中的经济势能的函数作为控制变量a1。 　　经济动能和经济势能可以通过经济系统时间序列数据推导而得，计算公式如下所示。 　　设某经济系统M的时间序列为M1，M2，M3，M4，…，M。 　　经济动能的计算公式为：Ti=:Ti=Mi*V2； 　　经济势能的计算公式为：Ui=-Fi*Mi 　　其中v为经济速度，计算公式为： 　　Vi=d／dtM=Mi-Mi-l 　　F为经济综合力，计算公式为：Fi：M?★Ai+V。； 　　且Ai为经济加速度，计算公式为： 　　 　　 　　以上各式中i＝3，4，…，n 　　 　　三、基于经济动能与经济势能概念的经济突变模型建立 　　 　　本文设某经济系统的销售额增长率z为状态变量，z值从高到低或从低到高的平滑变化，可视为一般的经济波动现象；而z值突然从高到低或突然从低到高的变化，可视为经济波动的突变现象。 　　根据尖点突变模型，经济系统的势函数可以写为： 　　 　　其分歧集方程可写为： 　　 　　且 　　 　　建立集成电路产业突变模型如图1所示。 　　分析： 　　在F(u)一定的情况下，当F(T)由低到高变化时，z值也会产生由低到高的变化，使该经济系统处于上升的状态；F(T)由高到低时，z值也将产生由高到低的变化，使该经济系统处于衰退状态。 　　当控制变量F(U)值为正时，F(T)的变化所带来的经济状态Z的变化是光滑性变化。 　　当控制变量F(u)为负并达到一定的临界值时，F(T)的一个微小的变化所带来的经济状态z的变化就可能产生经济突变。例如经济状态处于M面中的I点，经济动能的一个微小的下