论经济全球化中商业银行国家风险与管理.docVIP

论经济全球化中商业银行国家风险与管理 　　摘要:经济全球化的最重要的内容是金融全球化,金融全球化是金融自由化推动各国金融制度和市场结构趋同的结果,它最突出的表象是国际货币资本的移动已远远超过国际贸易资本的变化。随着金融全球化的发展,商业银行面临的风险越来越多,其中最重要的是国家风险和转移风险。? 　　关键词:商业银行;国家风险;风险管理? 　　中图分类号:F83 　　文献标识码:A 　　文章编号:1672-3198(2010)15-0050-02? 　　 　　随着经济的进一步发展,经济全球化强烈地要求打破地区间的限制,冲破各种自然地理的、行政区划的以及人们心理上的界限走向更广泛的统一。伴随着金融的全球化进程 商业银行的业务越来越国际化,风险越来越多,且越来越复杂。? 　　1 国家风险的特点? 　　无论是大银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来都势必要与一系列非本国业务打交道。凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务,就难免受到国家风险和转移风险的影响。只要跨越国界从事信贷、投资或金融交易活动,就要面对国家风险和转移风险。首先来说明什么是国家风险和转移风险。归纳起来,国家风险有以下特点:? 　　(1)贷出款项的商业银行与借款人处于不同的主权国家(地区),以本国货币融通的国内信贷,其所发生的风险属于国内商业风险,不属于国家风险所讨论的范围。商业银行将本国货币按照一定的贷款条件借给国外借款人,通常对借款人而言就是借入外汇,到期也需返还外汇。在同一国家(地区)发放的本币贷款所承担的风险只是常规信贷风险,不在国家风险之列。? 　　(2)凡是跨越国境的信贷业务,不论接受贷款的对象如何,贷出款项的商业银行均有可能遭受国家风险造成的损失。向外国政府或政府机构贷款,一般是没有担保的,因而国家风险可能非常明显;向公共部门或私人部门提供贷款或进行投资,将国家风险考虑在内也十分重要,国家风险涵盖的范围比主权风险或政治风险更广,主权风险仅指对某一主权国家政府贷款所可能遭受的损失风险而言。? 　　(3)国家风险是与国家主权行为相关而无法由任何经济个体的行为所控制的,换个角度讲是政府能控制的事故导致了国???风险。如果由于政府的宏观经济政策不当,引发国内经济局面失控导致借款企业破产,从而无法如期偿还国外商行贷款本息,这就应该视为国家风险的发生;但如果企业的破产是由于其本身经营不善,则应视为一般信用风险的发生。? 　　由此可知,作为银行业风险之一的国家风险,是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。当向外国政府或政府机构贷款时,由于这种贷款一般没有担保,国家风险可能最明显。在向公共或私人部门提供贷款或进行投资时,将国家风险考虑在内十分重要。这种风险完全是由外国银行无法控制的因素决定的,通常与借款人所在国的经济、社会和政治环境等各个方面紧密联系。对于经营国际业务的商业银行而言,这种风险主要体现在国际贷款的收回和国际结算款的汇回方面。国家风险的一种表现形式是“转移风险”,即当借款人的债务不是以本币计值时,不管借款人的财务状况如何,有时借款人都可能无法得到外币。?2 国家风险的管理? 　　2.1 风险回避? 　　风险回避是指事先预料风险产生的可能性程度,判断导致其实现的条件和因素,在国际投资活动中尽可能地避免这些风险或及时改变投资的流向。风险回避是风险控制中最彻底的方式,采取有效的风险回避措施可以完全清除某一特定风险,而其他风险控制手段仅在于通过减少风险概率和损失程度,来减轻风险的潜在影响,风险回避手段的实际运用,要受到一定的限制,因为它往往牵涉到放弃某种投资机会,从而相应失去与该投资相联系的利益。经常采取的风险回避的方法有多种。常见的是投资国别分散化与贷款对象多样化并行,既可以利用东道国各种优惠政策或有利条件,又可以尽量回避特定行业风险。? 　　2.2 风险转移? 　　风险转移是指某风险承担者通过若干技术和经济手段将风险转移给他人承担。风险转移分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是指海外投资企业可以用购买投资风险保单的方式将战争风险、国有化风险和外汇收入转移风险大部分转移到保险人身上。保险期间,投资人定期应交纳相对很少的保险费,一旦发生风险事件,保险人必须按合同(保险单)规定补偿投资人的经济损失。此外,投资者在风险较大国家进行投资时往往要求当地信誉好的银行、公司或政府为之担保,万一发生意外损失,担保者须给予投资者一定的补偿,称为非保险转移。? 　　2.3 风险抑制? 　　风险抑制是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。其主要想法产生于上世纪国际债务危机之后,通常的办法有:? 　　(1)债务重新安排。当债务国发生债务危机,不再有能力偿还到期的公共及私人的国外债务时,银行的直接损