第九章节预测.ppt

第九章 预测 基本概念：假设目前是T时刻，使用T时 刻之前的数据(Y1,Y2,…,YT)，对T+h时刻 变量YT+h 的取值进行预测，其中h0, 此 预测值称为以时间T为预测原点的向前 h-步预测。记为 预测－基本概念 ● h步预测：假设时刻T之前的所有数值YT, YT-1,…,Y预测变量YT+h的取值，h0，称为h-步预测，， ● 预测估计量：用 表示基于T时刻之前的观 测对YT+h的预测 ● 预测误差估计量： ● 预测均方误差 ，记为MSE( ) 9.1 最小均方预测 预测 最优预测：选择合适的函数形式，使得预 测均方误差最小的预测是最优预测。 可以证明求YT+h基于YT, YT-1,…，Y1，…的条件 期望是使均方误差最小的预测，条件期望 表示为： E（YT+h | YT, YT-1,…，Y1…）= 9.2 确定性趋势预测 考虑确定性趋势模型： 9.3 MA模型的预测 考虑MA(1)过程 的向前一步预测。由模型知 MA(1)过程的向前二步预测，由模型知 我们有 类似地对MA(2)模型， MA(q)模型的h步预测 练习： 1 计算MA(2)模型 9.4 AR(1)模型的预测 AR（1）模型的h步预测 ?t=c+??t-1 +?t 练习： 2. 对T个数据建立AR(