第五篇 章 多重共线性 计量经济学课件.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著;第五章 多重共线性;◆ 多重共线性及其产生原因;第一节 多重共线性及其产生原因;第一节 多重共线性及其产生原因;二、产生多重共线性的主要原因 ;第二节 多重共线性的影响; １．如果解释变量存在完全共线性，则模型的参数;2．如果解释变量之间存在近似共线性，则参数OLS估计量的方差随 着多重共线程度的提高而增加；;以二元回归模型;当完全共线性时，;3．变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义；;4．参数估计量经济意义不合理。; 严重的多重共线性常常会导致下列情形出现：使得用普通最小二乘 法得到的回归参数估计值很不稳定，回归系数的方差随着多重共线性强 度的增加而加速增长，对参数难以做出精确的估计；造成回归方程高度 显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验；甚至可能出现回归系 数的正负号得不到合理的经济解释。但是应注意，如果研究的目的仅在 于预测被解释变量Y，而各个解释变量X之间的多重共线性关系的性质在 未来将继续保持，这时虽然无法精确估计个别的回归系数，但可估计这 些系数的某些线性组合，因此多重共线性可能并不是严重问题。;第三节 多重共线性的检验;一、 检验多重共线性是否存在;一、 检验多重共线性是否存在;一、 检验多重共线性是否存在;二、 估计多重共线性的范围; 1．判定系数检验法 ; 可进一步对上述出现较大判定系数; 1．判定系数检验法 ;2．行列式检验法;说明： ; 3．方差膨胀(扩大)因子法; 由于Rj度量了Xj与其他解释变量的线性相关程度，这种相关程度越强， 说明变量间多重共线性越严重，VIFj也就越大。反之，Xj与其他解释变量的 线性相关程度越弱，说明变量间的多重共线性越弱，VIFj也就越接近于1。 由此可见，VIFj的大小反映了解释变量之间是否存在多重共线性，可用它来 度量多重共线性的严重程度。经验表明，VIFj≥10时，说明解释变量Xj与其 余解释变量之间有严重的多重共线性，且这种多重共线性可能会过度地影响 最小二乘估计。;4．逐步回归法;第四节 多重共线性的修正;一、省略变量法;二、利用已知信息克服多重共线性;三、通过变换模型形式克服多重共线性;四、用增加样本容量来克服多重共线性;五、逐步回归法