信用评级对商业银行经营管理和监管的影响研究-research on the influence of credit rating on the management and supervision of commercial banks.docxVIP

内容摘要传统的商业银行经营理论，包括金融脆弱性假说并没有提出解决金融脆弱问 题的方法和可供操作的工具。银行危机理论也没有办法解释如下一个现象:即在 同样外部环境下，为什么不同的商业机构能够有完全不同的业绩表现和发展轨 迹。信息不对称理论表明广泛存在的信息不对称现象使得商业银行的稳健经营和 中央银行的有效监管变得可望而不可即，必须寻找一种更有效的可以操作的办法 来解决这个难题。信用评级的出现，特别是专业机构评级中不同等级的信用评级与历史违约率 的稳定关系使人们看到了曙光，人们似乎找到了一种切实可行的工具，来解决传 统银行经营和监管理论遇到的难题。通过建立一套严谨而科学的评级体系，商业 银行的资产经营提升到了信贷分析与风险管理并存、风险管理处于更高层次的新 阶段。中央银行的有效监管也变得更为育效和简明 e 信用评级变成了商业银行的 极为重要的然而是基础性的工作，在商业银行内部逐步扩大其用途，尽管大多数 人了解的还只是外部专门机构的信用评级。新巴塞尔资本协议中银行的信用评级体系成了中央银行衡量商业银行资本 是否充足、经营是否稳健的主要手段，也是商业银行内部和监管部门以及市场力 量了解和评判商业银行内部风险管理水平的重要依据。从新资本协议定稿前进行 的对商业银行影响量化调查分析，人们可以推断出新巴塞尔协议全面实施后对整 个金融体系的影响。尽管我国商业银行的内部评级体系尚处于初级阶段，顺应我国逐步对外开放 金融市场的历史的和现实的要求，我们必须因地制宜，加快步伐，尽快建立起符 合新巴塞尔协议要求的完整和高效的信用评级体系。关键词:信用评级商业银行经营管理银行监管 分类号:F830ABSTRACTTradi tiona1 banking theories ，including the Financia1 Fragili ty ，had not offer the way or the practica1 instruments to solve the financial fragility puzz1e. The bank crisis theory cou1d not affirm us that under the same environmenta1 situation different institutes had got different returns and deve10pment history. Asymetric information seems 1et it become impossible for commercia1 banks to run in sound way and for the central banks to conduct effective supervision. Any more efficient and practica1 ways shou1d to be found to help us.The emerge of credit rating ，especia11y the stab1e co-re1ationship between the different ratings of specialized institutes and their historica1 defau1t rates ，made peop1e cherish the hope. 1t seems that peop1e have got the practica1 too1s to solve the prob1ems. Through scientific and cautious interna1 rating system，business of asset side of commercial banks was raised to a new 1evel with credit ana1ysis and risk management as its two necessary part ，and the later was in a highpoint. Credit rating has become one of the most important but most basic works for commercial banks. It has strengthened its power in banksal though many people know nothing but the ratings of externa1 specia1ized instì tutes.New Basel Capi tal Accord