分布滞后模型及格兰杰因果关系检验.pptVIP

动态计量经济学模型理论与方法 时间序列数据的顺序性 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于数据的顺序性。 这种顺序性给我们利用数据对经济问题做模型分析带来了许多问题，如序列的自相关性在本质上就是由这种“顺序性”而引起的； 但是，这种数据的顺序性在给估计带来新问题的同时，也给模型赋予了许多令人感兴趣的特征； 时间序列数据的这些特征正是时间序列分析关注的主要问题，也是动态计量经济学建立各种模型的出发点和依据。 本章主要内容 第一节 分布滞后模型 第二节 格兰杰因果关系检验 第一节 分布滞后模型 传统的经济时间序列模型，一般是从已知的经济理论出发设定模型的形式，再由样本数据估计模型中的参数。这种建模方法也叫做结构建模法，其建模过程对相关理论有很强的依赖性。 分布滞后模型在建模方法上较传统的经济时间序列模型有一个很大的进步，这就是考虑了变量的滞后影响，使模型能够较好地模拟变量之间跨越时间的动态关系。但分布滞后模型的建立，仍然依赖于有关的经济理论。 一、分布滞后模型的概念 在现实中，许多事件的影响在时间上具有持久性。 如：某消费者从某一年起每年的收入增加２０００元，则按照一般经验，该消费者不会马上花完增加的收入。假如该消费者把各年增加的收入按以下形式分配：当年增加消费支出８００元，第二年增加消费支出６００元，第三年又增加消费支出４００元，而把所余的部分长期储