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商业银行概论 组织形式、职能、业务、扩张机制和管理 一、银行的基本组织形式 1 单元银行制度 2 总分行制度 3 银行控股公司制度 4 连锁银行制度 二、商业银行职能 信用中介 支付中介 信用创造 金融服务 三、资产负债结构 资产负债表 四、业务 负债业务 资产业务 工商业贷款 消费者贷款 抵押贷款 投资业务 中间业务 汇兑 信用证 代收 银行卡 存款的扩张机制 几个重要假设和前提条件 银行体系由中央银行和至少2家商业银行组成 法定准备率为20% 客户将一切收入存在银行体系，不存在资金在银行体系之外的漏损 A银行的T形帐户 资产 法定准备金 2000元 贷款 8000元 存款 10000元 负债 B银行的T形帐户 资产 负债 法定准备金 1600元 贷款 6400元 存款 8000元 C银行的T形帐户 资产 法定准备金 1280元 贷款 5120元 存款 6400元 负债 活期存款的派生过程 银行名称 存款额 法定准备金 贷款总额 A 10000 2000 8000 B 8000 1600 6400 C 6400 1280 5120 … … … … 总计 序列 D为存款总额，r为法定准备金，R为原始存款 D=R[1+(1-r)+(1-r)(1-r)+(1-r)(1-r)(1-r)+······] 存在漏损因素的货币扩张 现金的漏损 超额准备金 活期存款转化为定期存款 商业银行的经营原则 安全性 Character Capacity Capital Collateral Condition Continuity 盈利性 流动性 三者之间的关系 巴塞尔协议 1975年，十国集团中央银行行长建立“巴塞尔银行监管委员会”，1988年该委员会通过《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即《巴塞尔协议》。 目的 制定资本与资产的比例，健康发展国际银行体系 制定统一标准，消除不平等竞争 巴塞尔协议与银行资本充足率 资本的组成 核心资本：实收资本、公开储备;不低于50% 附属资本：未公开储备、重估储备、债务-股本混合工具、呆账准备金、次级长期债券等 资本的衡量标准：Risk Weighed System 资本比率的目标：资本/风险加权资产不低于8% 2002年定稿的《新巴赛尔协议》 最低资本金约束、外部监管和市场约束 对风险计量更加敏感、纳入市场风险和经营风险 风险权重的确定来自评级机构而非经合组织 商业银行经营管理的原则和方法 资产管理 Assets management 商业贷款理论 Commercial Loan Theory 可转换理论 Convertibility Theory 预期收入理论 Anticipated Income Theory 负债管理 Liability Management 资产负债管理 comprehensive management of assets and liability 商业银行资产负债比例管理 银行自有资本金管理 固定资产贷款比例 报告期固定资产贷款额/报告期各项贷款总额 存贷款比例 平均贷款净额/平均存款 流动对比比例 流动资产/流动负债 贷款呆帐准备比例 呆帐准备金/全部贷款 缺口分析和管理 缺口=利率敏感性资产- 利率敏感性负债 正缺口 零缺口 负缺口 正缺口模型 浮动利率资产 固定利率资产 浮动利率负债 固定利率负债 负缺口模型 浮动利率资产 固定利率资产 浮动利率负债 固定利率负债