第二章2《概率论与数理统计教程》课件.ppt

§2.9 二维随机变量的联合分布;二维随机变量的概念;二维随机变量的分布函数;联合分布函数的性质;二维离散随机变量的概率分布;联合概率函数的性质;二维连续随机变量联合概率密度函数的性质;课 堂 练 习;§2.10 二维随机变量的边缘分布 ;一、二维离散r.v.的边缘概率函数;X;二、边缘分布函数;三、边缘分布函数与联合分布函数的关系;四、二维连续r.v.的边缘概率密度;例2. 设随机向量(X,Y)服从区域D上的均匀分布,其中 D={(x,y),x2+y2≤1},求X,Y的边缘密度函数f1(x)和f2(y).;§2.11 随机变量的独立性;例1. (X,Y)的联合概率分布为:;例2 已知随机向量(X,Y)的联合密度为 ;例3. 设(X,Y)服从区域D上的均匀分布,判断X,Y的独立性, 其中:(1)D={(x,y),|x|≤1,|y|≤1};(2)D={(x,y),x2+y2≤1};§2.12 二维随机变量函数的分布;离散型r.v.和的分布;例1 设随机变量X与Y 相互独立，X 服从参数为;连续型r.v.和的分布;结论: 若X, Y是连续型r.v.且X与Y相互独立,则X+Y 也是连续型r.v.且它的密度函数为X与Y的密度函数 的卷积.;例3 设随机变量X与Y独立，并且都在区间[-a,a]上服从均匀分布，求它们的和Z=X+Y的分布。;商的分布（了解）;平方和的分布;例6 设随机变量X与Y 相互独立，都服从标准正态分布， 试求;最大值的分布;最小值的分布;推论;例7 设随机变量X，Y相互独立，且都服从U[a，b] 求（1）Z1=max（X，Y）的概率密度； （2）Z2=min （X，Y）的概率密度；;备 注;课 堂 练 习;2. 设随机变量X与Y独立，且 X~U[0，5]，Y~E(5)，令;本章小结