半参数TBS模子的局部线性估计.pdfVIP

Y775998 摘 要 本文是一篇关于半参数回归估计的文章。半参数回归模型是80年代才发展 起来的一种重要的统计模型。其目的是在允许回归函数未知但是光滑的条件 下，降低对回归函数形式的要求，使估计出的函数能更好地描述数据。本文中 用局部多项式拟和方法去估计相关函数，从理论和实际观点来看都是很具吸引 力的。它是一种非参数回归方法。文中从半参数多元回归模型着手，假定期望 函数为E(YIx)=肛(xT卢)，这里x是维数为P的列向量，卢是未知参数，“()函 数形式未知。由于此模型不容易满足假设条件：误差方差齐性和误差分布正态 性，我们对该半参数回归模型两边同时应用含参数A的Box．Cox变换，使得变 换以后新的回归模型满足了误差方差齐性和误差分布正态性条件。应用局部 线性技术及极大似然方法，通过两步迭代，对未知参数卢，A以及未每¨函数“f) 进行了估计。 关键词：半参数TBS模型，Box．Cox变换，局部多项式回归，局部线性拟 合，交叉核实法。 Abstract Thisisa for