中信银行风险预警理论报告.docx

中信银行风险预警管理理念研究报告二〇一四年十一月文档版本管理版本号日期简单描述修订者审批者V010915文档创建杜琨、杨晋于宁V020922文档修改杜琨、杨晋于宁V031007文档修改杜琨、杨晋于宁V041012文档修改杜琨、杨晋于宁V051018文档修改杜琨、杨晋于宁V061023文档修改杜琨、杨晋于宁V071103文档修改杜琨、杨晋于宁V081110文档修改杜琨、杨晋、崔璨于宁V091117文档修改杜琨、梁一童、于宁郭凯元V101124文档修改杜琨、于宁郭凯元目录1风险预警的起源与发展31.1风险预警的相关定义与起源31.1.1“风险”的历史演进31.1.2“预警”的历史演进111.2风险预警在不同领域的应用161.2.1气象预报171.2.2流行病预测271.2.3地震预报391.2.4地震、气象、流行病预测水平对比541.2.5各领域风险预警典型案例与理念551.2.6风险预警的意义及先进理念642商业银行的信用风险预警理论及其发展672.1商业银行信用风险预警的起源与发展672.1.1商业银行信用风险概述672.1.2商业银行信用风险预警概述742.2国外银行信用风险预警理论研究综述812.2.1国外商业银行常用风险预警方法812.2.2基于宏观经济影响的银行信用风险预警研究902.2.3国外应用的行业景气分析942.3我国银行信用风险预警理论研究成果962.3.1从企业财务风险角度的静态指标分析972.3.2从银行自身经营角度的静态指标分析1142.3.3动态预警模型1232.3.4针对我国国情的行业景气分析1303我国商业银行信用风险预警的发展、现状与建议1353.1我国银行业发展历程1353.1.1新中国银行业的形成和发展1353.1.2银行业改革开放的30年历程1363.1.3我国商业银行的发展面临的挑战1383.2我国商业银行信用风险预警现状与局限1423.2.1我国商业银行信用风险预警的现状1433.2.2我国商业银行信用风险预警的局限1443.3构建适合中国商业银行的风险预警理论1583.3.1适用于商业银行的风险预警理念1583.3.2构建商业银行的风险预警理念的三大手段1603.3.3风险预警水平提升对银行自身及宏观经济的意义和作用161风险预警的起源与发展风险预警的相关定义与起源“风险”的历史演进中华文化的风险思想风险作为外来词汇最早是什么时候出现在汉语词汇中已不可考，《康熙字典》、《辞海》和《辞源》中均没有收录“风险”这一词条，最早收录该词条的是1978年出版的《现代汉语辞典》，释义为“可能发生的危险”。目前可知的是，现代意义上的“风险”一词是从清朝末期至民国时期才开始大范围使用的。例如《二十年目睹之怪现状》中提到“钦差到了南京，照例按着所参务员，咨行总督，一律先行撤差、撤任，听候查办。苟才恰在先行撤差之列。他自入仕途以来，只会耍牌子，讲应酬，至于这等风险，却向来没有经过”。民国时期的《蒋党内幕》也提到说“所以汇率不固定，无论贸易或投资，都要负担比值涨跌的风险”。虽然在古汉语中没有“风险”这一词条，但中国传统文化却有很多地方体现出了直观、深厚的风险思想。可分为三个方面：（一）关于“风”和“险”的义理阐释。《说文解字》对“風”的解释是：“风，八风也。东方曰明庶风；东南清明风；南方曰景风；西南曰凉风；西方曰阊阖风；西北曰不周风；北方曰广莫风；东北曰融风。”在此“风”不仅指空气与地球表面的平行运动，也不仅是流俗的风俗、风化、教化之义，更主要的是象征来无影而去无踪、瞬息万变却又难以预料的不确定性。“风”在日常用法中多是带有隐喻性色彩，将“风”本身无影无踪、变幻难测的特征赋予具有象征意义的认知对象上，诸如“风波”、“风险”等词在一定意义上就是一种隐喻性的用法。“八风”之说除了有风水学上的易学诠释之外，还通过穷尽八个方位的空间来喻指风险的无处不在、无时不有。“蟲”在古汉语中指极具危险性对象，包括毒蛇、蛊、老虎、痼疾等都可语之以“蟲”，如攻击性极强的母老虎就称之为“母大虫”。“風”与“蟲”相互关联的结果是“風动蟲生”（《说文解字》），这有双重涵义：一是喻指极具危险的事物瞬息万变而又普遍存在；二是指风在自然界中起到了气节变更的作用，风到虫生意味着万物复苏的季节来临，也象征着危险之物也可能敞开了更广阔的生存空间与机遇。“险”则基本与“危”同义，有三种解释：（1）外在的、客观的艰难险阻，即自然现象、外在实体和不可抗拒力量所造成的困难或恐慌。《说文解字》言：“险，阻难也。”如在《易·习坎》中，“险”指一种客观的自然实体，“地险，山川丘陵也。”（2）主观的、与特定主体相关的困难或障碍。如《集韵》：“险，艰难也。”同时也指置人于伤害、危险的困难境地。《左传·昭公三十一年》：“若艰难其身，以险危大人，而有名章徽，攻难之士将